مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

989
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

324
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تجربی تاثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانه ها

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 176

چکیده

 شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می رود. یکی از عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در هر کشور در حال توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده, نااطمینانی نرخ ارز است. این مقاله به بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران, طی دوره زمانی 1388-1373 با استفاده از داده های ماهانه می پردازد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ واقعی ارز, الگوی نمایی واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته به کار گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام از رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه منفی و معناداری دارد, اما متغیر نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد, اما اثری منفی بر قیمت سهام می گذارد. در بلندمدت رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام منفی و معنادار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ واقعی ارز و نااطمینانی نرخ واقعی ارز یک علیت دوسویه در کوتاه مدت وجود دارد, در حالی که چنین رابطه دوسویه ای در کوتاه مدت بین سایر متغیرها برقرار نیست. در بلندمدت رابطه علیت گرنجری غیرمستقیم از متغیرهای نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز به شاخص قیمت سهام نیز مشاهده شد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    حیدری، حسن، فعالجو، حمیدرضا، و کرمی، فاطمه. (1392). بررسی تجربی تاثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانه ها. پژوهشنامه اقتصادی، 13(49)، 151-176. SID. https://sid.ir/paper/498995/fa

    Vancouver: کپی

    حیدری حسن، فعالجو حمیدرضا، کرمی فاطمه. بررسی تجربی تاثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانه ها. پژوهشنامه اقتصادی[Internet]. 1392؛13(49):151-176. Available from: https://sid.ir/paper/498995/fa

    IEEE: کپی

    حسن حیدری، حمیدرضا فعالجو، و فاطمه کرمی، “بررسی تجربی تاثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانه ها،” پژوهشنامه اقتصادی، vol. 13، no. 49، pp. 151–176، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/498995/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button