مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,207
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

801
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده، مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر U شکل

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 63

چکیده

 هدف این پژوهش, بررسی رابطه میان حجم معاملات سهام و نوسان پذیری بازده با تمرکز بر اجزای حجم معاملات سهام, تعداد دفعات معاملات و متوسط اندازه معاملات, است. داده های پژوهش شامل قیمت و حجم معاملات حین روز سی شرکت موجود در شاخص سی شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 می باشد. معیار انتخاب نمونه, ارزش بازار شرکت های مورد بررسی بوده است که در زمان انجام پژوهش معادل 67 درصد از ارزش کل بورس اوراق بهادار تهران را در اختیار داشتند, لذا بررسی این شرکت ها می تواند نماگر مناسبی از بازار سهام باشد. در این پژوهش به کمک روش های اقتصادسنجی و با تمرکز بر خودرگرسیونی میانگین متحرک و خودرگرسیون ناهمسانی شرطی به بررسی رابطه میان حجم معاملات, اجزای آن و نوسان پذیری پرداخته شده است. یافته های این پژوهش وجود یک رابطه منفی میان حجم معاملات و نوسان پذیری را تایید می کند, همچنین در ادامه زمانی که حجم معاملات در معادله واریانس وارد می شود, تداوم نوسان پذیری در بیشتر موارد مورد بررسی, افزایش می یابد. نتایج این بررسی تایید می کند که رابطه حجم معاملات و نوسان پذیری متاثر از متوسط اندازه معاملات است, همچنین این نتایج پس از حذف اثر یوشکل در معاملات حین روز نیز تایید شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    اسلامی بیدگلی، سعید، و شعبان پورفرد، پژمان. (1395). رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده, مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر U شکل. چشم انداز مدیریت مالی، 6(2 (14))، 45-63. SID. https://sid.ir/paper/508676/fa

    Vancouver: کپی

    اسلامی بیدگلی سعید، شعبان پورفرد پژمان. رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده, مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر U شکل. چشم انداز مدیریت مالی[Internet]. 1395؛6(2 (14)):45-63. Available from: https://sid.ir/paper/508676/fa

    IEEE: کپی

    سعید اسلامی بیدگلی، و پژمان شعبان پورفرد، “رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده, مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر U شکل،” چشم انداز مدیریت مالی، vol. 6، no. 2 (14)، pp. 45–63، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/508676/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button