مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

473
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

199
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 20

چکیده

 در این مقاله, رفتار تصادفی بازده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) برای دوره 7/1/1389 تا 12/5/1394 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل مولفه های مشاهده نشده, بازده سهام به دو مولفه دایمی و موقتی تجزیه می شوند. در مولفه موقتی, ناهمسانی واریانس از نوع انتقال مارکفی بوده که دارای سه وضعیت (واریانس پایین, متوسط و بالا) است. نتایج پژوهش, مناسب بودن مدل مدهای گذرا را نشان می دهد و مقدار پایین (کمتر از 50) معیار RCM نشان دهنده طبقه بندی مناسب رژیم ها در مدل است. مجموع ضرایب خودرگرسیونی در مولفه موقتی, تقریبا 0.4 است که نشان می دهد, حدود 40 درصد مقادیر جاری مولفه موقتی, توسط مقادیر دو دوره گذشته (دو روز گذشته) توضیح داده می شوند. دیرش مورد انتظار در وضعیت سه (واریانس بالا) دارای کمترین مقدار است, به این معنا که نوسانات بالا در بازده سهام سریعا به سطح نرمال خود بازمی گردند. بررسی نمودار مقادیر احتمال بودن در وضعیت سه نشان می دهد, تعداد احتمالات با مقادیر یک برای وضعیت سه, در سال مربوط به انتخابات ریاست جمهوری, بسیار زیاد است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    محمدی، تیمور، نیسی، عبدالساده، عبداله میلانی، مهنوش، و حواج، سحر. (1397). کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف. پژوهشهای اقتصادی ایران، 23(75)، 1-20. SID. https://sid.ir/paper/512128/fa

    Vancouver: کپی

    محمدی تیمور، نیسی عبدالساده، عبداله میلانی مهنوش، حواج سحر. کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1397؛23(75):1-20. Available from: https://sid.ir/paper/512128/fa

    IEEE: کپی

    تیمور محمدی، عبدالساده نیسی، مهنوش عبداله میلانی، و سحر حواج، “کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 23، no. 75، pp. 1–20، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/512128/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button