مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

751
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

239
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکرد رتبه بندی داخلی بال 2 و سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 32

چکیده

 بر اساس توافقنامه بال 2, تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده سازی رویکرد رتبه بندی داخلی, مستلزم طبقه بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به طور خاص, تابع سرمایه مورد نیاز بر اساس این رویکرد, برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول (PD) و ارزش مشروط به نکول (LGD) هر قرض گیرنده است. به ازای سطح معین LGD, شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه ای گسترده, مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز, افزایش دقت در طبقه بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک ها صرفه جویی سرمایه ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه, با استفاده از روش درخت طبقه بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک های خصوصی کشور طی سال های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه بندی دقیق تر مشتریان در سطح پنجم, سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می تواند حدود 0.44 درصد کاهش یابد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

امیدی نژاد، محمد، محمدی، تیمور، و ختایی، محمود. (1396). رویکرد رتبه بندی داخلی بال 2 و سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری. پژوهشهای اقتصادی ایران، 22(70)، 1-32. SID. https://sid.ir/paper/513134/fa

Vancouver: کپی

امیدی نژاد محمد، محمدی تیمور، ختایی محمود. رویکرد رتبه بندی داخلی بال 2 و سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1396؛22(70):1-32. Available from: https://sid.ir/paper/513134/fa

IEEE: کپی

محمد امیدی نژاد، تیمور محمدی، و محمود ختایی، “رویکرد رتبه بندی داخلی بال 2 و سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 22، no. 70، pp. 1–32، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/513134/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button