مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

387
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

217
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدل ریاضی متنوع سازی سبد سهام و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 196

چکیده

 میزان مطلوبیت سرمایه گذار از انتخاب مجموعه دارایی های سرمایه گذاری به وسیله معیارهای ریسک و بازده مشخص می شود. با توجه به عدم اطمینان سرمایه گذار نسبت به آینده, یکی از روش های مطرح در مباحث سرمایه گذاری برای کاهش ریسک, متنوع-سازی سبد سرمایه گذاری است. در این پژوهش علاوه بر معرفی معیار فاصله اقلیدسی به عنوان یک معیار اندازه گیری تنوع سبد سهام, مدلی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام طراحی شده است. مدل ارائه شده در این پژوهش درصدد حداکثر سازی بازدهی و تنوع و حداقل کردن ریسک غیر سیستماتیک سبد سهام است. با توجه به اینکه مدل ارائه شده غیرخطی است و از نظر پیچیدگی محاسباتی جزو مسائل «حل نشدنی چندجمله ای سخت» قرار می گیرد؛ بنابراین پژوهش با توجه به کارایی محاسباتی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی, برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج اجرای مدل دو هدفه (بازدهی و تنوع) و سه هدفه (بازدهی, تنوع و ریسک غیر سیستماتیک) در تکرارهای متعدد نشان داد که متوسط بازدهی سبدهای سهام انتخاب شده با مدل این پژوهش بالاتر از حد مطلوب است. بررسی شاخص های عملکرد سبد سهام نیز نمایانگر کارایی مدل دوهدفه (بازدهی و تنوع) است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خاک بیز، مسلم، رضایی پندری، عباس، و دهقان نیری، محمود. (1396). طراحی مدل ریاضی متنوع سازی سبد سهام و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک. چشم انداز مدیریت صنعتی، 7(25 )، 173-196. SID. https://sid.ir/paper/523684/fa

    Vancouver: کپی

    خاک بیز مسلم، رضایی پندری عباس، دهقان نیری محمود. طراحی مدل ریاضی متنوع سازی سبد سهام و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک. چشم انداز مدیریت صنعتی[Internet]. 1396؛7(25 ):173-196. Available from: https://sid.ir/paper/523684/fa

    IEEE: کپی

    مسلم خاک بیز، عباس رضایی پندری، و محمود دهقان نیری، “طراحی مدل ریاضی متنوع سازی سبد سهام و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک،” چشم انداز مدیریت صنعتی، vol. 7، no. 25 ، pp. 173–196، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/523684/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button