مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,372
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

512
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چگونه تئوری قیمت گذاری مبتنی بر آربیتراژ را آزمون کنیم؟

صفحات

 صفحه شروع 219 | صفحه پایان 245

چکیده

 در پاسخ به انتقادات وارده به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای, مدل دیگری به نام تئوری قیمت گذاری مبتنی بر آربیتراژ توسط راس (1976) پیشنهاد شد که مفروضات کمتری دارد و به جای یک عامل, چندین عامل ریسک را در قیمت گذاری دارایی موثر می داند. در این مقاله برای آزمون تئوری ارزشیابی مبتنی بر آربیتراژ, یک روش دو مرحله ای که به روش «فاما - مکبث» معروف است ارایه شده است. عوامل موثر بر قیمت داراییها, می توانند متغیرهای کلان اقتصادی باشند و یا از طریق تکنیک های آماری بدست آیند. در این مقاله چگونگی تعیین امتیازات عوامل, بار عوامل و پاداشهای ریسک با استفاده از دو روش مذکور توضیح داده شده و در نهایت این مدل با استفاده از یک نمونه از داده های واقعی از بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    محسنی دمنه، قاسم. (1386). چگونه تئوری قیمت گذاری مبتنی بر آربیتراژ را آزمون کنیم؟. پژوهشنامه اقتصادی، 7(4 (پیاپی 27))، 219-245. SID. https://sid.ir/paper/67251/fa

    Vancouver: کپی

    محسنی دمنه قاسم. چگونه تئوری قیمت گذاری مبتنی بر آربیتراژ را آزمون کنیم؟. پژوهشنامه اقتصادی[Internet]. 1386؛7(4 (پیاپی 27)):219-245. Available from: https://sid.ir/paper/67251/fa

    IEEE: کپی

    قاسم محسنی دمنه، “چگونه تئوری قیمت گذاری مبتنی بر آربیتراژ را آزمون کنیم؟،” پژوهشنامه اقتصادی، vol. 7، no. 4 (پیاپی 27)، pp. 219–245، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67251/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button