مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

963
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

647
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های پیچیده مبتنی بر روش حد آستانه

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 48

چکیده

 تحلیل بازار سهام از طرق مختلف به عنوان عنصری تاثیرگذار در پیش بینی رویدادهای آتی کاربرد دارد. یکی از جدیدترین روش ها جهت تحلیل آن, استفاده از مفهوم شبکه های پیچیده است. شبکه های پیچیده مفهومی جدید در ادبیات علوم کمی برای نگاه کلان نگر به کل بازار است. کمی ساختن ارتباط میان سهام های مختلف نه تنها موضوع موردعلاقه مطالعات علمی از جهت درک سیستم های پیچیده است؛ بلکه برای مقاصد عملی ای همچون تخصیص دارایی ها و تخمین ریسک پرتفولیوهایی از آن ها نیز راهگشا خواهد بود. این چنین کمی سازی بر اساس مدل سازی نوسانات قیمتی سهام ها و اثرگذاری آن ها بر یکدیگر انجام می پذیرد. در این مقاله جهت ساختن شبکه سهام های بورس اوراق بهادار تهران از روش حدآستانه استفاده کرده و سپس به تحلیل آن اقدام شده است. از نکات قابل توجه در این ساختار وجود ریسک سیستمیک بالا در آستانه های اطراف میانگین همبستگی ها و نیز افزایش تعداد عناصر مستقل بازار در اثر افزایش حدآستانه و بنابراین کاهش احتمال انتشار ریسک سیستمیک در بازار است. درضمن این تحلیل نشان می دهد, بازار بورس تهران در محدوده خاصی از همبستگی ها از خود رفتار بی مقیاسی بروز داده و بنابراین قاعده اعداد بزرگ برای آن سازگار است. این بدین معنا است که این شبکه از تعدادی ناچیز hub (مراکز و راس های با درجه ارتباط بالا) و تعداد قابل توجهی راس (سهم) با درجه پایین تشکیل شده است. این مهم در مباحثی چون مدیریت ریسک پرتفوی های بازار کاربرد بسیاری خواهد داشت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    راعی، رضا، جعفری، غلامرضا، و نمکی، علی. (1389). تحلیل بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های پیچیده مبتنی بر روش حد آستانه. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17(62)، 33-48. SID. https://sid.ir/paper/8323/fa

    Vancouver: کپی

    راعی رضا، جعفری غلامرضا، نمکی علی. تحلیل بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های پیچیده مبتنی بر روش حد آستانه. بررسیهای حسابداری و حسابرسی[Internet]. 1389؛17(62):33-48. Available from: https://sid.ir/paper/8323/fa

    IEEE: کپی

    رضا راعی، غلامرضا جعفری، و علی نمکی، “تحلیل بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های پیچیده مبتنی بر روش حد آستانه،” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، vol. 17، no. 62، pp. 33–48، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/8323/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button