مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

722
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

287
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بهینه سازی پرتفوی چند هدفه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 بیشتر مسائل بهینه سازی در جهان واقعی دارای چند هدف می باشند که معمولا با یکدیگر در تضاد هستند. سرمایه گذاران در بازار سرمایه نیز برای بهینه سازی سبد سهام چند هدف ر با هم دنبال می کنند. هدف اصلی این مقاله بهینه سازی پرتفوی چند هدفه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در بورس اوراق بهادار تهران بود. نمونه آماری این مطالعه شامل 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384-1394 می باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل خودهمبسته میانگین متحرک انباشته (ARIMA) به مدلسازی سری بازدهی پرداخته شد. سپس به منظور بررسی ریسک سبد دارایی ابتدا بر اساس مدل های خودهمبسته واریانس همسان شرطی (GARCH) منطبق بر رویکرد مارکوئیتز به محاسبه ریسک پرداخته شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم رقابت استعماری در تشکیل پرتفوی سهام به گونه ای موفق عمل میکند. با توجه به یافته های تحقیق, کاربرد الگوریتم رقابت استعماری در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام تأیید و توصیه می شود. عملکرد موفق این الگوریتم در برتری مستمر نسبت به پورتفوی بازار گواهی است بر ادعای سازگاری آنها با مسئله, که غیر قابل چشم پوشی و غیر قابل انکار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نظاری، سیدمرتضی، عیوضلو، رضا، و حبیبی، مصطفی. (1397). بهینه سازی پرتفوی چند هدفه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در بورس اوراق بهادار تهران. همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران. SID. https://sid.ir/paper/898813/fa

    Vancouver: کپی

    نظاری سیدمرتضی، عیوضلو رضا، حبیبی مصطفی. بهینه سازی پرتفوی چند هدفه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در بورس اوراق بهادار تهران. 1397. Available from: https://sid.ir/paper/898813/fa

    IEEE: کپی

    سیدمرتضی نظاری، رضا عیوضلو، و مصطفی حبیبی، “بهینه سازی پرتفوی چند هدفه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در بورس اوراق بهادار تهران،” presented at the همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران. 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/898813/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button