مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,313
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,228
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تاثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف سوئیچینگ

صفحات

 صفحه شروع 417 | صفحه پایان 447

چکیده

 هدف بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد, ارتقای سطح پس انداز, انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را سبب می شوند. رشد بازارهای مالی کارا, در رشد اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارد, ولی باید توجه شود که وقوع بحران در بازارهای مالی نیز می تواند به افت اقتصادی و در برخی موقعیت ها به رکود اقتصادی منجر شود. یکی از علائم هشدار بحران مالی, استرس های فزاینده ای است که در بازارهای مالی روی می دهد و به افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد منجر می شود. از این رو هدف اصلی این پژوهش, محاسبه شاخص استرس مالی در بازارهای مالی ایران و شناسایی تاثیرهای آن بر رشد اقتصادی است. روش در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های فصلی بازارهای مالی مختلف, شامل بخش بانکی, بازار سهام و بازار ارز, شاخصی ترکیبی از استرس مالی برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370تا 1396 با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA) ساخته شد و در ادامه, تاثیرهای این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودرگرسیون مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. یافته ها نتایج برآورد مدل نشان می دهد, اقتصاد ایران طی 13 سال استرس مالی منفی و طی نه سال استرس مالی مثبت داشته که به ترتیب باعث کاهش و افزایش رشد اقتصادی در کشور شده است. البته پایداری سال های رکود و استرس مالی منفی بیشتر از سال های رونق و استرس مالی مثبت بوده, به گونه ای که اثر کلی استرس مالی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. نتیجه گیری می توان گفت یکی از دلایل بروز استرس های مالی و به تبع آن بحران های مالی, بازارمحور بودن در ساختار مالی کشور است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button