Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

992
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

816
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری دسته های میگو با استفاده از معیارهای مختلف از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 409 | صفحه پایان 426

چکیده

 هدف: بهینه سازی سبد سهام از مهم ترین مسائل سرمایه گذاری است. نخستین بار, هری مارکوویتز, ریسک را در این مسئله به کار برد. پس از آن, این موضوع از جنبه های مختلف از جمله معیارهای گوناگون ریسک, روش های بهینه سازی و در نظر گرفتن هزینه معاملات مورد بررسی گرفته است. در این پژوهش سعی بر این است که روش فراابتکاری دسته های میگو در بهینه سازی سبد سهام استفاده گردد و مزایای احتمالی آن بر شمرده شود. روش: در این پژوهش تلاش شده است به کمک الگوریتم جدید دسته های میگو, مسئله بهینه سازی سبد سهام حل شده و مرز کارا محاسبه شود. همچنین ریسک با سه معیار واریانس, نیم واریانس و ریزش مورد انتظار بررسی شده است. داده های این پژوهش, بازده های تعدیل شده سهام 50 شرکت فعال تر بورس از تاریخ 01/07/1391 تا 31/06/1396 است. یافته ها: در ابتدا مرزهای کارای پرتفوهای بهینه بر اساس معیارهای ریسک واریانس, نیم-واریانس و ریزش مورد انتظار رسم شده است. شباهت تقریبی سه مرز کارا, نشان از ثبات الگوریتم در یافتن آن دارد. سپس نسبت های شارپ به دست آمده از روش دسته های میگو با روش های رقابت استعماری و تجمعی ذرات مقایسه شده و مشاهده می شود که نسبت به آن ها ارجحیت دارد. نتیجه گیری: الگوریتم دسته های میگو در یافتن مرز کارا و پرتفوهای بهینه در مقایسه با سایر الگوریتم های مرسوم عملکرد بهتری داشته و می توان آن را جایگزین این روش ها کرد و به نتایجی مطلوب تر دست یافت.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    تهرانی، رضا، فلاح تفتی، سیما، و آصفی، سپهر. (1397). بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری دسته های میگو با استفاده از معیارهای مختلف از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20(4 )، 409-426. SID. https://sid.ir/paper/91234/fa

    Vancouver: کپی

    تهرانی رضا، فلاح تفتی سیما، آصفی سپهر. بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری دسته های میگو با استفاده از معیارهای مختلف از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی[Internet]. 1397؛20(4 ):409-426. Available from: https://sid.ir/paper/91234/fa

    IEEE: کپی

    رضا تهرانی، سیما فلاح تفتی، و سپهر آصفی، “بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری دسته های میگو با استفاده از معیارهای مختلف از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران،” تحقیقات مالی، vol. 20، no. 4 ، pp. 409–426، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91234/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا