مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

163
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

438
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای سهام ایران، ترکیه، چین و امارات بر اساس رویکرد کاپولا-مارکوف سویچینگ

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 102

چکیده

 بررسی و تحلیل ساختار وابستگی بین بازارهای مالی در زمان رکود و رونق به طور گسترده مورد تاکید نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه های مختلف قرارگرفته است. در این پژوهش ها مدل های مختلفی برای توضیح همبستگی در بازارهای مالی به وجود آمده اند. در این بین توابع کاپولا با توجه به توانایی بالایی که در شناسایی ساختار وابستگی نامتقارن دارد, بیشترین توجه را به خود جلب نموده است. در این پژوهش با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی (GARCH) و رویکرد مارکوف سویچینگ و توابع کاپولا به بررسی ساختار وابستگی در بازارهای مالی 4 کشور ایران, امارات, ترکیه و چین در دوران رونق و رکود در دوره 2011 تا 2017 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود ساختار وابستگی نامتقارن در رژیم های رونق و رکود است, به نحوی که در دوران رکود ساختار وابستگی بین این بازارها با بازار ایران شدیدتر از دوران رونق است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button