مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

195
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

467
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 109

چکیده

 پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396-1388 است. در این راستا در این پژوهش از رگرسیون های سری زمانی و آزمون GRS استفاده شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش, نتایج مدل 5 عاملی فاما و فرنچ با مدل 6 عاملی شامل ریسک نکول, با استفاده از آزمون GRS مقایسه می شوند. علاوه بر این به منظور بررسی تاثیر ریسک نکول بر بازده از نتایج رگرسیون سری زمانی استفاده می شود. نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیر ریسک نکول اثر قابل ملاحظه ای بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ ندارد. به عبارت دیگر ریسک نکول عاملی بی اثر در توضیح تغییرات بازده سهام است. نتایج همچنین بیانگر این است که از بین 36 پرتفوی بررسی شده در این پژوهش, در اکثر پرتفوی ها رابطه بین ریسک نکول و بازده پرتفوی مستقیم بوده است, اما فقط در 8 پرتفوی این رابطه مثبت, معنی دار نیز است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خواجوی، شکراله، و پورگودرزی، علیرضا. (1399). بررسی تاثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 13(46 )، 97-109. SID. https://sid.ir/paper/951394/fa

    Vancouver: کپی

    خواجوی شکراله، پورگودرزی علیرضا. بررسی تاثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1399؛13(46 ):97-109. Available from: https://sid.ir/paper/951394/fa

    IEEE: کپی

    شکراله خواجوی، و علیرضا پورگودرزی، “بررسی تاثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 13، no. 46 ، pp. 97–109، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/951394/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button