مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

204
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

581
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 152

چکیده

 هدف این مقاله تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوییچینگ است. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از سایت کدال و TSE. ir, به بررسی وجود استراتژی مومنتوم و معکوس در این بازار پرداخته شد. 318 شرکت از مجموع شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در سال های 1391 تا 1397 با توجه به محدودیت ها, 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای پیش بینی استراتژی معامله سهام در 12 ماه آینده از سه مدل آماری سری زمانی اتورگرسیو (بدون استفاده از متغیر کمکی), مدل رگرسیون خطی و مدل مارکف سوییچینگ به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین متغیرهای مالی (حجم مبنا, حجم معاملات, سرمایه گذاری نهادی, سهام شناور آزاد) و متغیرهای اقتصادی (نرخ ارز و تورم) تنها سه متغیر از متغیرهای خرد (حجم مبنا, سرمایه گذاری نهادی و شناور آزاد) بر استراتژی معامله سهام تاثیر گذاشته و می توان از این متغیرها به عنوان متغیرهای کمکی جهت پیش بینی بازده سهام و در نتیجه تعیین استراتژی معامله سهام در آینده استفاده کرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    یزدانی ورزی، عاطفه، معماریان، عرفان، و نبوی چاشمی، سیدعلی. (1400). تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 14(50 )، 135-152. SID. https://sid.ir/paper/951417/fa

    Vancouver: کپی

    یزدانی ورزی عاطفه، معماریان عرفان، نبوی چاشمی سیدعلی. تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1400؛14(50 ):135-152. Available from: https://sid.ir/paper/951417/fa

    IEEE: کپی

    عاطفه یزدانی ورزی، عرفان معماریان، و سیدعلی نبوی چاشمی، “تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 14، no. 50 ، pp. 135–152، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/951417/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button