مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

283
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

136
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساز و کار سرایت ریسک سیستمی در نظام مالی ایران: بازار پول و سرمایه

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 70

چکیده

 در این مقاله, با استفاده از مدل عامل محور, رفتار بانک های تجاری و صندوق های سرمایه گذاری, شبیه سازی و سعی شده نحوه سرایت ریسک سیستمی از بازار پول به بازار سرمایه, از طریق تحولات ترازنامه نشان داده شود. مقادیر اولیه پارامتر ها و متغیرها, بر اساس سال پایه 1399 مقداردهی شده اند و شبیه سازی برای 50 ماه انجام شده است. همچنین در این مدل, دو بازار پول و سرمایه به صورت درون زا الگوسازی شده و قیمت در این بازارها از طریق شاخص بورس و نرخ بهره مشخص می شود. 81 درصد از بانک های تجاری ایران دارای سبد دارایی مختلط از وام بین بانکی و اوراق بهادار بوده و در هر دو بازار فعالیت می کنند و می توانند در صورت وقوع تکانه, آن را در کل سیستم مالی منتشر کنند. این فرآیند از طریق مکانیسم فروش های آتشین و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد و می تواند منجر به کاهش قیمت های سهام در بازار سرمایه به زیر ارزش ذاتی شود. اگر چه مقادیر بیشتر حداقل کفایت سرمایه می تواند مانع کاهش اثر این مکانیسم شود اما افزایش آن منجر به افزایش عرضه وجوه و کاهش نرخ بهره و در نتیجه مختلط شدن سبد دارایی ها بانک ها و در نتیجه افزایش ریسک سیستمی شود. مقدار بهینه نرخ کفایت سرمایه قانونی معادل 19 درصد برآورد شده است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    میرزایی بادیزی، وحید، سوری، علی، ناجی، مهدی، و بهرادمهر، نفیسه. (1402). ساز و کار سرایت ریسک سیستمی در نظام مالی ایران: بازار پول و سرمایه. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 17(1 (پیاپی 62) )، 49-70. SID. https://sid.ir/paper/1054765/fa

    Vancouver: کپی

    میرزایی بادیزی وحید، سوری علی، ناجی مهدی، بهرادمهر نفیسه. ساز و کار سرایت ریسک سیستمی در نظام مالی ایران: بازار پول و سرمایه. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)[Internet]. 1402؛17(1 (پیاپی 62) ):49-70. Available from: https://sid.ir/paper/1054765/fa

    IEEE: کپی

    وحید میرزایی بادیزی، علی سوری، مهدی ناجی، و نفیسه بهرادمهر، “ساز و کار سرایت ریسک سیستمی در نظام مالی ایران: بازار پول و سرمایه،” اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، vol. 17، no. 1 (پیاپی 62) ، pp. 49–70، 1402، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1054765/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    email sharing button
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button