مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

76
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

20
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پویایی های غیر خطی نرخ بازده ارز در ایران با استفاده از الگوهای غیرخطی بیزین

صفحات

 صفحه شروع 275 | صفحه پایان 301

چکیده

 نرخ ارز, معیار برابری پول رایج یک کشور در برابر پول کشوری دیگر و همچنین نشان دهنده سنجش وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با سایر کشورها است. در این مطالعه, از الگوهای غیر خطی بیزین به منظور بررسی پویایی های غیر خطی نرخ ارز در ایران با تناوب ماهانه در بازه زمانی فروردین 1383 تا آذرماه 1399 استفاده شده است. برای بررسی پویایی های نرخ ارز, مدل های سری زمانی گوناگونی معرفی شده اند که تفاوت اصلی آن ها در تخمین ‏های خطی و غیر خطی است. در زمینه مدل های غیر خطی, امکان بررسی پویایی میانگین غیر خطی شرطی وجود دارد و از آن جا که نرخ های ارز بیان گر قیمت دارایی ها هستند, بنابراین نیاز به ارائه مدل هایی است که ویژگی دم سنگینی توزیع بازدهی نرخ ارز را شامل شده و امکان واریانس های متغیر در هر رژیم را فراهم کند. برای این منظور جهت تخمین مدل خود بازگشت آستانه ای (TAR) به شیوه بیزی از شبیه سازی زنجیره های مارکف با استفاده از الگوریتم نمونه گیری گیبس استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که دو رژیم ارزی وجود دارد که رژیم افزایشی نرخ ارز (رژیم 2) نسبت به رژیم کاهشی نرخ ارز (رژیم 1) از انحراف از استانداردهای رژیمی بالاتری برخوردار است که حاکی از تلاطم ارزی بالا در این رژیم و عدم قطعیت بیشتر است. علاوه بر این, تعدیل در رژیم یک به سمت مسیر تعادل بلندمدت, بسیار مطمئن تر از تعدیل به سمت مسیر بلندمدت در رژیم دو است چرا که تغییرپذیری در شرایط افزایش نرخ ارز بسیار زیاد است. همچنین نحوه تعدیل نرخ ارز به سمت تعادل بلندمدت در رژیم 2 نسبت به رژیم 1 بسیار سریع تر صورت می پذیرد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button