مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,340
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

833
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 55

چکیده

 در این مقاله به بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان نرخ ارز و بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. برای این منظور از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (MGARCH) و خودهمبسته انباشته میانگین متحرک کسری (ARFIMA) در بازه زمانی 1/1/1387 الی 29/12/1391 استفاده شده است. نتایج به دستامده وجود عدم تقارن در توزیع بازده میان دو بازار سهام و ارز را تایید می کند که این امر حاکی از وجود اثرات سرایت تلاطم و حافظه بلندمدت در بین این بازارها و وابستگی آن ها به همدیگراست؛ بنابراین با انتقال شوک ها و سیاست های مختلف اقتصادی داخلی و خارجی, خروج سرمایه ها بین این بازارها صورت می پذیرد که در صورت وجود ریسک و کاهش بازدهی در بازار سرمایه, سرمایه ها به بازار ارز انتقال پیدا خواهند نمود. همچنین آزمون های آماری انجام شده وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده شاخص های بورس و نرخ ارز را اثبات می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    شایان زینیوند، عبداله، کاردگر، راضیه، و کاظمی، ابوطالب. (1394). بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)، 12(2 (پیاپی 45))، 23-55. SID. https://sid.ir/paper/110730/fa

    Vancouver: کپی

    شایان زینیوند عبداله، کاردگر راضیه، کاظمی ابوطالب. بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)[Internet]. 1394؛12(2 (پیاپی 45)):23-55. Available from: https://sid.ir/paper/110730/fa

    IEEE: کپی

    عبداله شایان زینیوند، راضیه کاردگر، و ابوطالب کاظمی، “بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران،” اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)، vol. 12، no. 2 (پیاپی 45)، pp. 23–55، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/110730/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button