مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

840
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

656
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد ارزش در معرض خطر با درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان

صفحات

 صفحه شروع 617 | صفحه پایان 638

چکیده

 مطالعة حاضر به بررسی اثر درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان بر برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) برای موقعیت های خرید و فروش با استفاده از مدل HYAPARCH و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) می پردازد. نتایج نشان می دهد به کارگیری مدل ها با توزیع های شرطی با چولگی و درجة آزادی متغیر یا ثابت در مقایسه با توزیع نرمال توانسته است عدم تقارنِ داده ها را به گونه ای مناسب در نظر بگیرد. با وجود این, برآوردهای VaR این مدل ها محافظه کارانه و برای سرمایه گذارانِ ریسک گریز مناسب است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سجاد، رسول، و گرجی، مهسا. (1394). برآورد ارزش در معرض خطر با درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان. تحقیقات اقتصادی، 50(3 )، 617-638. SID. https://sid.ir/paper/11777/fa

    Vancouver: کپی

    سجاد رسول، گرجی مهسا. برآورد ارزش در معرض خطر با درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1394؛50(3 ):617-638. Available from: https://sid.ir/paper/11777/fa

    IEEE: کپی

    رسول سجاد، و مهسا گرجی، “برآورد ارزش در معرض خطر با درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان،” تحقیقات اقتصادی، vol. 50، no. 3 ، pp. 617–638، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11777/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button