مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

700
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

760
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه ترکیبی از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR

صفحات

 صفحه شروع 517 | صفحه پایان 542

چکیده

 هدف: انتخاب یک سبد سرمایه گذاری بهینه در طولانی مدت منطقی نیست و با گذشت زمان کارایی خود را از دست می دهد. هدف این مقاله ارائه روشی برای به روز کردن چندمرحله ای سبد سهام است. همچنین از آنجا که بعد این مسئله با گذشت دوره های زمانی, به صورت چشمگیری افزایش می یابد, حل مسئله به روش قطعی ممکن نیست, از این رو هدف دیگر, استفاده از روش تقریبی برای مقابله با این دغدغه است. روش: از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی چندمرحله ای برای تعیین سبد بهینه سهام و رفع مشکل ناکارایی آن با گذشت زمان استفاده شده است. از نرخ های بازده به عنوان متغیر تصادفی طی دوره ها, از روش مونت کارلو برای سناریوسازی و از معیار ریسک GlueVaR به عنوان معیار اندازه گیری ریسک استفاده شده است. با استفاده از روش تقریبی, امکان حذف برخی از جواب های بهینه افزایش می یابد, از این رو, از الگوریتم ژنتیک برای جست وجو در اطراف پاسخ بهینه بهره برده شد تا در صورت امکان, جواب بهتری به دست آید. مدل سازی این پژوهش توسط نرم افزار متلب و آزمون های آن به کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. یافته ها: در این مقاله از اطلاعات 100 شرکت برتر موجود در بورس اوراق بهادار تهران, در سال های 1390 تا 1396 استفاده شد و بر اساس روش برنامه ریزی پویای تقریبی پیشنهادی, الگوریتم ژنتیک و روش سبد سهام با وزن های برابر, به مقایسه بازدهی و ریسک سرمایه گذاری در سبدهای مختلف پرداخته شده است. نتیجه گیری: آزمون های آماری مربوطه نشان دهنده عملکرد بهتر روش پیشنهادی در مقایسه با دو روش دیگر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    قندهاری، مریم، آذر، عادل، یزدانیان، احمدرضا، و گل ارضی، غلامحسین. (1398). ارائه ترکیبی از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR. مدیریت صنعتی، 11(3 )، 517-542. SID. https://sid.ir/paper/139999/fa

    Vancouver: کپی

    قندهاری مریم، آذر عادل، یزدانیان احمدرضا، گل ارضی غلامحسین. ارائه ترکیبی از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR. مدیریت صنعتی[Internet]. 1398؛11(3 ):517-542. Available from: https://sid.ir/paper/139999/fa

    IEEE: کپی

    مریم قندهاری، عادل آذر، احمدرضا یزدانیان، و غلامحسین گل ارضی، “ارائه ترکیبی از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR،” مدیریت صنعتی، vol. 11، no. 3 ، pp. 517–542، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/139999/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button