مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,103
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

829
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیر منتظره متغیرهای کلان

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 148

چکیده

 با توجه به اهمیت نحوه تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران, در این تحقیق, به منظور تولید اجزای غیرمنتظره متغیرهای کلان, از سه روش فیلتر موجک, نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ, از مقادیر غیرمنتظره متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی, قیمت نفت, تورم, ارزش افزوده بخش صنعت, و همچنین, بازده سهام 30 شرکت منتخب در بازه زمانی فروردین 1386 تا پایان مرداد 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیر منتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این, بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد, که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    جلایی، سیدعبدالمجید، و حبیب دوست، امیر. (1392). تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیر منتظره متغیرهای کلان. دانش حسابداری، 4(15)، 129-148. SID. https://sid.ir/paper/163490/fa

    Vancouver: کپی

    جلایی سیدعبدالمجید، حبیب دوست امیر. تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیر منتظره متغیرهای کلان. دانش حسابداری[Internet]. 1392؛4(15):129-148. Available from: https://sid.ir/paper/163490/fa

    IEEE: کپی

    سیدعبدالمجید جلایی، و امیر حبیب دوست، “تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیر منتظره متغیرهای کلان،” دانش حسابداری، vol. 4، no. 15، pp. 129–148، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/163490/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button