مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

973
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

676
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 52

چکیده

 این مقاله به بررسی امکان توصیف بهتر هم تغییری بازده بازار و بازده سهام شرکت های فعال در بورس های ایران و هفت کشور دنیا و پرداختن به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پرداخته است. در این راستا داده های مربوط به شاخصهای بورس های اوراق بهادار تهران, سئول, هنگ کنگ, بوینس آیرس, مکزیکوسیتی, وین, لندن, نیویورک, نزدک, و شاخص های بین الملل نیویورک, شاخص S&P100 و شاخص S&P500  و مولفه های آنها استخراج شده و جزییات آنها توسط سطوح مختلف موجک های هار, دابشیز, سیملت و کوایفلتز استخراج گردیده و بتاها و معناداری بتاها استخراج گردید نتایج نشان می دهد که بتاهای استخراج شده با استفاده از موجک نسبت به حالت به طور معناداری بیشتر است از طرفی کارایی کابرد توابع مختلف تبدیل موجک یکسان است. ولی سطوح بالاتر که مبین زمان مقیاس های طولانی تر هستند معنادارتر و کارآتر می باشند. کارایی کاربرد زمان مقیاس های مختلف برای شاخص های مختلف یکسان نیست و بازارهای مختلف در زمان مقیاسهای متفاوتی بهتری کارایی را ارایه می دهند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    اسلامی بیدگلی، غلامرضا، عبده تبریزی، حسین، محمدی، شاپور، و شمس، شهاب الدین. (1388). بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 16(58)، 35-52. SID. https://sid.ir/paper/356112/fa

    Vancouver: کپی

    اسلامی بیدگلی غلامرضا، عبده تبریزی حسین، محمدی شاپور، شمس شهاب الدین. بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک. بررسیهای حسابداری و حسابرسی[Internet]. 1388؛16(58):35-52. Available from: https://sid.ir/paper/356112/fa

    IEEE: کپی

    غلامرضا اسلامی بیدگلی، حسین عبده تبریزی، شاپور محمدی، و شهاب الدین شمس، “بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک،” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، vol. 16، no. 58، pp. 35–52، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/356112/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button