مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

879
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

548
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی مخاطره پرتفوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 143

چکیده

 رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد, همیشه در تصمیم گیریهای مالی وجود یک معیار اندازه گیری عینی ریسک مفید است. این معیار باید از ریسک گریزی (عدم علاقه فرد به ریسک) مستقل باشد. این پژوهش دارای اهدافی می باشد که برای دستیابی به آن اهداف, فرضیه های به این شرح تدوین گردید. 1- با داشتن یک اطمینان خاص (مثلا %95) می توان ریسک را برآورد نمود. 2- با داشتن یک اطمینان خاص (مثلا %95) می توان تعداد سرمایه گذاریهای لازم برای رسیدن به میزان تحمل ریسک بهینه را یافت. سپس برای تجزیه و تحلیل از روش استنتاجی و قیاسی جهت تایید یا رد فرضیه استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 429 شرکت می باشد که از سال 1378 تا آخر سال 1383 در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند. از این تعداد, 50 شرکت با استفاده از نمونه گیری طبقه ای از صنعت های مختلف انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با تحلیل رگرسیون می توان ریسک را جهت 50 سهام موجود با توجه به تغییرات عامل بازار به دست آورده و در جهت تایید فرضیه اول پژوهش گام برداریم. نهایتا پس از بررسیهای انجام شده و آزمون و خطا نمودن جهت فرضیه دوم به این نتیجه رسیدیم می توان از طریق تشکیل رگرسیون, معرفی شاخصهای بهینه سازی (نرخ برشی و نسبت بازده اضافی به بتا) و بویژه روش تک عاملی جهت تعیین نسبت سرمایه گذاری در سهام منتخب با توجه به محدودیت مبلغ سرمایه به ترکیب پرتفوی بهینه دست یافت .

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    جلیلیان، امید، جلیلیان، حمید، و قنبری، مهرداد. (1388). پیش بینی مخاطره پرتفوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار. حسابداری مالی، 1(2)، 127-143. SID. https://sid.ir/paper/168281/fa

    Vancouver: کپی

    جلیلیان امید، جلیلیان حمید، قنبری مهرداد. پیش بینی مخاطره پرتفوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار. حسابداری مالی[Internet]. 1388؛1(2):127-143. Available from: https://sid.ir/paper/168281/fa

    IEEE: کپی

    امید جلیلیان، حمید جلیلیان، و مهرداد قنبری، “پیش بینی مخاطره پرتفوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار،” حسابداری مالی، vol. 1، no. 2، pp. 127–143، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/168281/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button