مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

910
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

633
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی چرخش رژیم در بازده بازار اوراق بهادار ایران

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 56

چکیده

 گرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه گذاران ایجاد می شود, می تواند منجر به پیدایش رژیم های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مقاله با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف, رفتار چرخش رژیم های مختلف اوراق بهادار با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی طی دوره 1385-90 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده, وجود سه وضعیت یا رژیم را برای این بازار ارایه می دهد: یک رژیم با میانگین بازدهی منفی و دو رژیم با میانگین بازدهی مثبت. همچنین, پایداری رژیم با میانگین بازدهی مثبت اما اندک و انتقال سایر رژیم ها به این رژیم در این بازار از احتمال بالایی برخوردار است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ابطحی، سیدیحیی، و نیک فطرت، حامد. (1391). شناسایی چرخش رژیم در بازده بازار اوراق بهادار ایران. مدلسازی اقتصادی، 6(4 (پیاپی 20))، 41-56. SID. https://sid.ir/paper/176315/fa

Vancouver: کپی

ابطحی سیدیحیی، نیک فطرت حامد. شناسایی چرخش رژیم در بازده بازار اوراق بهادار ایران. مدلسازی اقتصادی[Internet]. 1391؛6(4 (پیاپی 20)):41-56. Available from: https://sid.ir/paper/176315/fa

IEEE: کپی

سیدیحیی ابطحی، و حامد نیک فطرت، “شناسایی چرخش رژیم در بازده بازار اوراق بهادار ایران،” مدلسازی اقتصادی، vol. 6، no. 4 (پیاپی 20)، pp. 41–56، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/176315/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button