مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

950
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

547
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 34

چکیده

 هدف از مقاله حاضر, بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران, طی سال های 1383 تا 1388 و 1389 است. در این مطالعه از رویکرد «فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS), جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون» استفاده شده و نتایج آن با مدل های گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک, که در روش های آمار و اقتصادسنجی سنتی انجام می شود, اجتناب ورزیده و اثرات آرچ و خودهمبستگی های پی در پی نیز حذف می شوند.نتایج نشان می دهد در دوره 1383 تا 1388 بازده روز یکشنبه مثبت و معنی دار است و در دوره 1389 بازده معنی داری وجود ندارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    شیرین بخش ماسوله، شمس اله، و صفری، سولماز. (1391). بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS). دانش سرمایه گذاری، 1(2)، 19-34. SID. https://sid.ir/paper/188128/fa

    Vancouver: کپی

    شیرین بخش ماسوله شمس اله، صفری سولماز. بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS). دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1391؛1(2):19-34. Available from: https://sid.ir/paper/188128/fa

    IEEE: کپی

    شمس اله شیرین بخش ماسوله، و سولماز صفری، “بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)،” دانش سرمایه گذاری، vol. 1، no. 2، pp. 19–34، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188128/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button