مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,928
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

852
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی شاخص های ارزیابی عملکرد در رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صفحات

 صفحه شروع 148 | صفحه پایان 163

چکیده

 این پژوهش به دنبال رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از شاخص های ارزیابی عملکرد و بررسی میزان کارایی این شاخص ها می باشد. بدین منظور علاوه بر شاخص های رایج مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی در ارزیابی عملکرد (شارپ, ترینر و جنسن), شاخص کالمار که مبتنی بر مفهوم بیشینه افت ارزش می باشد نیز محاسبه شده و رتبه بندی های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته اند. از آنجا که آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن توزیع بازده روزانه صندوق ها را تایید نمی کند, با کمک آزمون های ناپارامتری اسپیرمن و فریدمن مشخص گردید که بین رتبه بندی های انجام شده همبستگی معناداری دیده شده و رتبه بندی حاصل از شاخص های مورد نظر تفاوت معناداری با هم ندارند. لذا جهت بررسی میزان کارایی شاخص ها, عملکرد صندوق ها در یک دوره 4 ساله ارزیابی شده و در یک دوره 1.5 ساله نتایج این ارزیابی بررسی گردید. بدین منظور ابتدا ضریب همبستگی پیرسون بین رتبه بندی های اولیه و نتایج واقعی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با ایجاد دو پرتفوی ابتکاری میزان کارایی رتبه بندی ها در تشخیص کلی رتبه واقعی و نیز رتبه های برتر مورد سنجش قرار گرفت. در این بین شاخص های جنسن و کالمار بهترین کارایی را جهت رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک نشان می دهند

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    قاسمیان، محسن، امیرحسینی، زهرا، و جمالی، اختر. (1393). بررسی کارایی شاخص های ارزیابی عملکرد در رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک. مطالعات کمی در مدیریت، 5(2)، 148-163. SID. https://sid.ir/paper/192031/fa

    Vancouver: کپی

    قاسمیان محسن، امیرحسینی زهرا، جمالی اختر. بررسی کارایی شاخص های ارزیابی عملکرد در رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک. مطالعات کمی در مدیریت[Internet]. 1393؛5(2):148-163. Available from: https://sid.ir/paper/192031/fa

    IEEE: کپی

    محسن قاسمیان، زهرا امیرحسینی، و اختر جمالی، “بررسی کارایی شاخص های ارزیابی عملکرد در رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک،” مطالعات کمی در مدیریت، vol. 5، no. 2، pp. 148–163، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/192031/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button