مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

808
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

626
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری (الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات) و مقایسه با رگرسیون لوجستیک

صفحات

 صفحه شروع 225 | صفحه پایان 250

چکیده

 ریسک سقوط قیمت سهام ریسکی است که نشان می دهد تا چه اندازه قیمت سهام خاص درمعرض خطر سقوط قرار دارد. بر همین اساس هدف این پژوهش, مدل بندی پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, با استفاده از الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات بر مبنای مدل چند متغیره و مقایسه نتایج با رگرسیون لوجستیک می باشد. بدین منظوریک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1389تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا 14 متغیر مستقل به عنوان ورودی الگوریتم ترکیبی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی که به عنوان یک روش انتخاب ویژگی در نظر گرفته شده است, وارد مدل گردید و 7 متغیر بهینه انتخاب شد سپس با استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات و رگرسیون لجستیک اقدام به پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام می نماییم. یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوریتم تجمع ذرات نسبت به روش سنتی رگرسیون لجستیک توانایی بیشتری در پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام دارد, بنابراین فرضیه پژوهش تایید می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ملکیان، اسفندیار، فخاری، حسین، قاسمی، جمال، و فرزاد، سروه. (1397). پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری (الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات) و مقایسه با رگرسیون لوجستیک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(36 )، 225-250. SID. https://sid.ir/paper/197536/fa

    Vancouver: کپی

    ملکیان اسفندیار، فخاری حسین، قاسمی جمال، فرزاد سروه. پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری (الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات) و مقایسه با رگرسیون لوجستیک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(36 ):225-250. Available from: https://sid.ir/paper/197536/fa

    IEEE: کپی

    اسفندیار ملکیان، حسین فخاری، جمال قاسمی، و سروه فرزاد، “پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری (الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات) و مقایسه با رگرسیون لوجستیک،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 36 ، pp. 225–250، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197536/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا