مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

781
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

663
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی دامنه تغییرات طلا با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و شبکه عصبی

صفحات

 صفحه شروع 335 | صفحه پایان 357

کلیدواژه

خودرگرسیو میانگین متحرک انباشنه (ARIMA)Q2

چکیده

 مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) که تحت عنوان روش باکس و جنکینز شناخته می شود, یکی از پرکاربردترین مدل ها در پیش بینی سری های زمانی است. اما پیش فرض اصلی این مدل خطی بودن سری های زمانی می باشد. از سوی دیگر شبکه ی عصبی یک تخمین زننده ی عمومی است که الگو های غیر خطی را بسیار خوب مدل سازی می نماید. دانستن الگوی داده ها مبنی بر خطی و غیر خطی بودن در واقعیت کمی دشوار است, بنابراین این ایده در ذهن ایجاد می گردد که تلفیق مدل های خطی و غیرخطی می تواند منجر به افزایش دقت پیش بینی گردد. از این رو, در این پژوهش بخش خطی را بوسیله ی مدل ARIMA پیش بینی کرده, آن گاه پسماندهای غیر خطی را بوسیله ی شبکه ی عصبی پیش خور مدل سازی نموده و پیش بینی حاصل از آن را به مدل ARIMA, به منظور پیش بینی حد بالای قیمت, حد پایین قیمت و قیمت پایانی اونس طلا (برای یک مرحله پیش رو) اضافه می نماییم. نتایج بررسی دقت مدل ترکیبی نسبت بر هر یک از مدل های ARIMA و شبکه ی عصبی بر اساس دو معیارMSE  و MAE با استفاده از آزمون های مقایسه زوجی و دایبولد - ماریانو دال بر عملکرد بهتر مدل ترکیبی است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    محمدی، شاپور، راعی، رضا، و رحیمی، محمدرضا. (1397). پیش بینی دامنه تغییرات طلا با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و شبکه عصبی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(34 )، 335-357. SID. https://sid.ir/paper/197580/fa

    Vancouver: کپی

    محمدی شاپور، راعی رضا، رحیمی محمدرضا. پیش بینی دامنه تغییرات طلا با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و شبکه عصبی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(34 ):335-357. Available from: https://sid.ir/paper/197580/fa

    IEEE: کپی

    شاپور محمدی، رضا راعی، و محمدرضا رحیمی، “پیش بینی دامنه تغییرات طلا با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و شبکه عصبی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 34 ، pp. 335–357، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197580/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button