مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,303
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

398
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مقایسه ی الگوهای سود اختیار معاملات آسیایی، اروپایی و آمریکایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 359 | صفحه پایان 380

چکیده

 با توسعه بنگاه های اقتصادی و گسترش دامنه تجارت, مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات مالی برخوردار شده است. ماهیت مدیریت ریسک ایجاب می کند که این مطالعات چند وجهی باشد, یعنی علاوه بر شناخت عملکرد اقتصادی و تجاری بنگاه, لازم است مدیران ریسک با مسائل آماری و ریاضی و روش ها و مدل های کنترل ریسک نیز آشنا باشند. بازده, همان پاداش قبول ریسک در یک فعالیت اقتصادی و تجاری است, لذا در مدیریت بنگاه های اقتصادی باید به جای حذف ریسک, به ایجاد زمینه های مناسب برای مدیریت بهینه ریسک پرداخت.پژوهش حاضر در پی بررسی الگوی سودآوری اختیار معاملات مختلف سهام و تعیین راه حل مناسب برای کاهش ریسک دستکاری قیمت در زمان اعمال قرارداد اختیار معامله است. به همین منظور قیمت اختیارمعاملات اروپایی, آمریکایی و آسیایی سهام 48 شرکت پس از برآورد نوسان پذیری, توسط نرم افزار DerivaGem محاسبه و تحلیل شده است. از آن جایی که قیمت سررسید در اعمال قراردادهای آسیایی فقط منحصر به قیمت پایانی در روز سررسید نمی باشد و یک میانگین از قیمت های پایانی در طول عمر قرارداد اختیار معامله هستند, لذا نتایج تحقیق پس از بررسی الگوهای مختلف سود نشان می دهد که قیمت سررسید در اختیار معاملات آسیایی کمتر دستخوش دستکاری می شوند و دارنده ی آن ریسک کمتری را از این بابت متحمل می شود. مقادیر پارامترهای حساسیت ریسک محاسبه شده برای هریک از اختیار معاملات نیز این مهم را به اثبات می رسانند.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نبوی چاشمی، سیدعلی، و عبدالهی، فرهاد. (1397). بررسی و مقایسه ی الگوهای سود اختیار معاملات آسیایی, اروپایی و آمریکایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(34 )، 359-380. SID. https://sid.ir/paper/197581/fa

    Vancouver: کپی

    نبوی چاشمی سیدعلی، عبدالهی فرهاد. بررسی و مقایسه ی الگوهای سود اختیار معاملات آسیایی, اروپایی و آمریکایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(34 ):359-380. Available from: https://sid.ir/paper/197581/fa

    IEEE: کپی

    سیدعلی نبوی چاشمی، و فرهاد عبدالهی، “بررسی و مقایسه ی الگوهای سود اختیار معاملات آسیایی, اروپایی و آمریکایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 34 ، pp. 359–380، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197581/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button