مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,864
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,891
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات برای مدل احتمالی چند دوره ای میانگین- نیم واریانس- چولگی

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 147

چکیده

 یکی از جذابترین حوزه های تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان, بهینه سازی مالی است. مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری تک دوره ای از مسائل کلاسیک حوزه مالی می باشد اما این مدل بر پایه سه فرض محدودکننده بنا شده است. از این رو در این پژوهش, ابتدا مدلی تحت عنوان مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چند دوره ای احتمالی میانگین- نیم واریانس- چولگی با در نظر گرفتن هزینه معاملات را ارائه می کنیم. حل مساله سبد سرمایه گذاری چند دوره ای به خاطر غیرخطی بودن مساله, خیلی چالش انگیز است بنابراین پس از مدلسازی مساله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه و تک هدفه اقدام به حل مدل ارائه شده می کنیم. نتایج نشان می دهد که الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه نتایج بهتری نسبت به الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات تک هدفه ایجاد می کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

موشخیان، سیامک، و نجفی، امیرعباس. (1394). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات برای مدل احتمالی چند دوره ای میانگین- نیم واریانس- چولگی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 6(23)، 133-147. SID. https://sid.ir/paper/197614/fa

Vancouver: کپی

موشخیان سیامک، نجفی امیرعباس. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات برای مدل احتمالی چند دوره ای میانگین- نیم واریانس- چولگی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1394؛6(23):133-147. Available from: https://sid.ir/paper/197614/fa

IEEE: کپی

سیامک موشخیان، و امیرعباس نجفی، “بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات برای مدل احتمالی چند دوره ای میانگین- نیم واریانس- چولگی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 6، no. 23، pp. 133–147، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197614/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button