مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

766
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

328
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم

صفحات

 صفحه شروع 126 | صفحه پایان 151

چکیده

 بین متغیرهای کلان اقتصادی نرخ بهره, مهمترین متغیر بشمار می رود؛ با وجود این, تأثیر نرخ بهره بر قیمت ها و بازدهی در بورس کاملاً روشن و آشکار نیست و به به عبارت دیگر رابطه بین نرخ بهره و قیمت سهام در طول زمان ثابت و یکنواخت نیست. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان نرخ بهره بازار بین بانکی و عملکرد بورس و همچنین تبیین ماهیت خطی یا غیرخطی اثر نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران, بود. بدین منظور جهت تعیین اثرات خطی یا غیرخطی با مدل GARCH, ابتدا مدل مذکور برازش گردید, همچنین آزمون براک-دیکرت-شاینکمن (BDS) نیز جهت تشخیص رفتار خطی یا غیرخطی در سری صرف ریسک بازار سهام, انجام گرفت. یافته های پژوهش, غیر خطی بودن متغیر مورد بررسی را تأیید کرد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که ﻧ ﺮ خ ﺑ ﻬ ﺮ ه بین بانکی با نسبت قیمت به درآمد بورس اوراق بهادار تهران, رابطه معنی داری وجود دارد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مهدی آبادی، محمد، و محمدی پور، رحمت اله. (1398). تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 10(40 )، 126-151. SID. https://sid.ir/paper/197628/fa

    Vancouver: کپی

    مهدی آبادی محمد، محمدی پور رحمت اله. تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1398؛10(40 ):126-151. Available from: https://sid.ir/paper/197628/fa

    IEEE: کپی

    محمد مهدی آبادی، و رحمت اله محمدی پور، “تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 10، no. 40 ، pp. 126–151، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197628/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    email sharing button
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button