مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,475
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,077
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 123

چکیده

 بر اساس استراتژی مومنتوم (حرکت) بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب با افق زمانی مورد نظر , بازدهی اضافی بدست آورد و این دیدگاه بر خلاف فرضیه بازار کارا است. در این پژوهش به بررسی سود آوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. جامعه آماری تمام شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران و دوره جمع آوری اطلاعات سال مالی 1387 لغایت 1391 بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اکثر راهبردهای سرمایه گذاری مومنتوم مورد آزمون, پرتفویی که در دوره های سه, شش, نه و دوازده ماه گذشته بهترین عملکرد را داشته است (برنده) در اکثر بازه های زمانی دوره نگهداری (دوره های سه, شش, نه و دوازده ماهه) به عملکرد بهتر خود نسبت به پرتفویی که در دوره های سه, شش, نه و دوازده ماه گذشته بدترین عملکرد را داشته است (بازنده) ادامه می دهد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد بین حجم معاملات (متغیر مستقل) و میانگین بازده (متغیر وابسته) رابطه ای وجود ندارد. در حالیکه بین مازاد بازده بازار (متغیر مستقل) و مازاد بازده پرتفوی برنده (متغیر وابسته) رابطه معنی داری وجود دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    موسوی شیری، سیدمحمود، صالحی، مهدی، شاکری، مریم، و بخشیان، عسل. (1394). سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 6(25)، 107-123. SID. https://sid.ir/paper/197673/fa

    Vancouver: کپی

    موسوی شیری سیدمحمود، صالحی مهدی، شاکری مریم، بخشیان عسل. سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1394؛6(25):107-123. Available from: https://sid.ir/paper/197673/fa

    IEEE: کپی

    سیدمحمود موسوی شیری، مهدی صالحی، مریم شاکری، و عسل بخشیان، “سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 6، no. 25، pp. 107–123، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197673/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا