مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,492
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

738
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قیمت گذاری ریسک خاص: شواهدی از مدل فاما-مک بث و عامل تنزیل تصادفی (SDF)

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 106

کلیدواژه

عامل تنزیل تصادفی (SDF)Q3

چکیده

 هدف این پژوهش, آزمون قیمت گذاری ریسک خاص (SR) در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین با توجه به تناقض شواهد تجربی با مبانی مالی کلاسیک, در بررسی منشاء قیمت گذاری ریسک یادشده, برخی توضیحات ارائه شده بابت چرایی وجود اثر مذکور نیز با استفاده از مدل رگرسیون فاما- مک بث (1973) و عامل تنزیل تصادفی (SDF) آزمون گردیده است. دوره زمانی پژوهش, سال های 1378 تا 1389 و نمونه تحقیق مشتمل بر 270 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران می باشد.نتایج حاصله قیمت گذاری ریسک خاص را در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای هر دو روش فاما-مک بث و SDF تایید می نماید. به علاوه منشاء این قیمت گذاری به هیچ یک از عوامل اندازه, نسبت B/M, تداوم, نقدشوندگی, گشتاورهای مرتبه سوم و چهارم و مالکیت نهادی قابل انتساب نیست. لیکن بسته به سنجه SR و الزام حداقل روز معاملاتی لحاظ شده بابت معاملات اندک, کشیدگی و عامل صنعت در برخی موارد بر قیمت گذاری ریسک خاص موثر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دولو، مریم، و بدری، احمد. (1393). قیمت گذاری ریسک خاص: شواهدی از مدل فاما-مک بث و عامل تنزیل تصادفی (SDF). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 5(21)، 89-106. SID. https://sid.ir/paper/197684/fa

    Vancouver: کپی

    دولو مریم، بدری احمد. قیمت گذاری ریسک خاص: شواهدی از مدل فاما-مک بث و عامل تنزیل تصادفی (SDF). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1393؛5(21):89-106. Available from: https://sid.ir/paper/197684/fa

    IEEE: کپی

    مریم دولو، و احمد بدری، “قیمت گذاری ریسک خاص: شواهدی از مدل فاما-مک بث و عامل تنزیل تصادفی (SDF)،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 5، no. 21، pp. 89–106، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197684/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button