مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

969
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

760
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر ویژگی های خاص شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک اوراق بهادار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 27

کلیدواژه

رگرسیون فاما-مک بث (1973)Q2

چکیده

 پژوهش حاضر عملکرد چندین عامل اصلی توضیح دهنده ریسک غیرسیستماتیک که تاکنون در ادبیات مالی مورد استفاده قرار گرفته اند, یعنی اندازه شرکت, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار, گردش سهام, اهرم بازاری, سود هر سهم و مالکیت نهادی را در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 مورد بررسی قرار داده است. بدین صورت که برای تجزیه و تحلیل رابطه میان این ویژگی ها و ریسک غیرسیستماتیک در مقاطع اوراق بهادار از رگرسیون فاما-مک بث (1973) و برای بررسی این رابطه برای هر ورقه بهادار از رگرسیون سری زمانی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رابطه مقطعی نشان می دهد که تنها ویژگی های اندازه و گردش سهام در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری به عنوان شاخص هایی از ریسک غیرسیستماتیک نسبی برای تمام اوراق بهادار مفید می باشند. از سوی دیگر, در تحلیل تک ورقه های بهادار, شواهد حاکی از آن است که نسبت اوراق بهادار با رابطه معنی دار میان هر یک از ویژگی های در نظر گرفته شده و ریسک غیرسیستماتیک, بسیار ناچیز است. بنابراین, اغلب ویژگی های در نظر گرفته شده, پیش بینی کننده های ضعیفی برای تغییرات آتی ریسک غیرسیستماتیک هر ورقه بهادار مشخص می باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نیکوسخن، معین، و فدایی نژاد، اسماعیل. (1395). اثر ویژگی های خاص شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک اوراق بهادار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار، 9(36 )، 5-27. SID. https://sid.ir/paper/187767/fa

    Vancouver: کپی

    نیکوسخن معین، فدایی نژاد اسماعیل. اثر ویژگی های خاص شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک اوراق بهادار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار[Internet]. 1395؛9(36 ):5-27. Available from: https://sid.ir/paper/187767/fa

    IEEE: کپی

    معین نیکوسخن، و اسماعیل فدایی نژاد، “اثر ویژگی های خاص شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک اوراق بهادار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران،” بورس اوراق بهادار، vol. 9، no. 36 ، pp. 5–27، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/187767/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button