مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,311
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,223
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدل های تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR)

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 152

کلیدواژه

ارزش در معرض ریسک (VaR)Q2
شبیه سازی تبرید (SA)Q3

چکیده

 با توجه به اهمیت ریسک در مدیریت سبد, ارزش در معرض ریسک (VaR) توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و تحلیلگران در این زمینه کمک شایانی کند. اما با توجه به آنکه این مدل تخمین های کاملی از ریسک را در گوشه های دنباله بازده ارائه نمی دهد, لذا تلاش های فراوانی جهت ارائه مدل هایی (شامل ارائه مدل های جدید و یا توسعه مدل های موجود) برای رفع این نقیصه توسط پژوهشگران انجام شده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن معرفی نقیصه های مدل ارزش در معرض ریسک, با استفاده از دو مفهوم «بسط کورنیش فیشر» و استفاده از «ضرایب توزیع بیضوی», ریسک در نظر گرفته نشده در دنباله ها را دقیق تر تخمین بزنیم. بر این اساس دو مدل اصلاح شده ارزش در معرض ریسک کورنیش فیشر و مدل ارزش در معرض ریسک تی استیودنت مدلسازی و با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید, بهینه سازی شده است. در پایان مرزهای کارایی حاصله از بهینه سازی مدل های اصلاح شده با مدل ارزش ذر معرض ریسک مقایسه شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که با استفاده از این مدل های اصلاح شده, تخمین دقیق تری از ریسک نهفته در انتهای دنباله ها می توان ارائه داد که به سرمایه گذاران و تحلیلگران مدیریت سبد کمک شایانی می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    رهنمای رودپشتی، فریدون، و ملایی، مسعود. (1391). مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدل های تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 3(13)، 123-152. SID. https://sid.ir/paper/197773/fa

    Vancouver: کپی

    رهنمای رودپشتی فریدون، ملایی مسعود. مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدل های تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1391؛3(13):123-152. Available from: https://sid.ir/paper/197773/fa

    IEEE: کپی

    فریدون رهنمای رودپشتی، و مسعود ملایی، “مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدل های تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR)،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 3، no. 13، pp. 123–152، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197773/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button