مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,125
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

691
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روابط حجم بازده در بازار ایران با استفاده از توابع کاپولا و در شرایط بحرانی

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 102

چکیده

 روابط بین حجم - بازده مدت زیادی است که به عنوان یکی از عناوین مهم پژوهشی در اقتصاد مالی شناخته می شود, به طوریکه نقش زیادی را در تعیین قیمت آینده سهم ایفا می کند. اما در اکثر مواقع زمانی که سرمایه گذاران مشخصات سهمی را مورد بررسی قرار می دهند یا زمانی که قصد تعیین قیمت برای سهامی دارند, معمولا حجم مبادلات سهم مورد توجه قرار نمی گیرد. در این مقاله از رویکرد کاپولا جهت بررسی رابطه حجم - بازده در بازار نوظهور ایران استفاده می کنیم. تابع کاپولا, یک توزیع تجمعی است که دارای توزیع های حاشیه ای یک متغیره یکنواخت بر فاصله [1 و 0] است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که وابستگی مشخص, و نامتقارنی بین حجم - بازده در این بازار وجود دارد. به عبارت دیگر بازده های خیلی بالا (سود زیاد) تمایل به همراه شدن با حجم خیلی بالا را دارند اما بازده های خیلی پایین (ضرر زیاد) تمایلی به همراه شدن با حجم زیاد یا کم را ندارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سجاد، رسول، و نوروزی، محسن. (1391). بررسی روابط حجم بازده در بازار ایران با استفاده از توابع کاپولا و در شرایط بحرانی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 3(13)، 91-102. SID. https://sid.ir/paper/197779/fa

    Vancouver: کپی

    سجاد رسول، نوروزی محسن. بررسی روابط حجم بازده در بازار ایران با استفاده از توابع کاپولا و در شرایط بحرانی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1391؛3(13):91-102. Available from: https://sid.ir/paper/197779/fa

    IEEE: کپی

    رسول سجاد، و محسن نوروزی، “بررسی روابط حجم بازده در بازار ایران با استفاده از توابع کاپولا و در شرایط بحرانی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 3، no. 13، pp. 91–102، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197779/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button