مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

589
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

722
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات، ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 53

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین حجم مبادلات و ارزش معاملات با بازده سهام در بورس اوراق بهادار و صنایع مختلف بورس طی سال های 85 تا 95 می باشد. برای بررسی این ارتباطات از مدل های MGJR-GARCH, DCC-GJR-GARCH, BEKK قطری و مدل COPULA استفاده شده است. بین تغییرات حجم معاملات و بازدهی سهام شرکت ها یک ارتباط دو طرفه و مستقیم برقرار است اما رابطه ی بین ارزش معاملات و بازدهی سهام به صورت یک طرفه است و فقط ارزش معاملات است که بر روی بازدهی سهام تأثیر می گذارد. همچنین در بررسی بین متغیرهای پژوهش با حجم معاملات مشخص شد که تغییرات متغیرهای حجم نقدینگی, بازدهی سالانه و قیمت نفت با حجم مبادلات رابطه ی معکوس و معنا دار داشته و بازدهی سهام شرکت ها و ارزش معاملات با حجم مبادلات رابطه ی مستقیم و معنا دار دارد. همچنین بجز حجم مبادلات سایر متغیرهای پژوهش رابطه ی معنا دار با بازدهی سالانه سهام دارند. نوسانات متغیرهای حجم معاملات, حجم نقدینگی و قیمت طلا تآثیر مستقیم و تغیییرات متغیرهای ارزش معاملات و قیمت نفت اثر منفی بر بازدهی شرکت ها دارند. تنها متغیری که نوسانات آن بر قیمت نفت اثرگذار است بازدهی سهام شرکت ها می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    بیطاری، جلیل، و پناهیان، حسین. (1398). ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات, ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 10(39 )، 26-53. SID. https://sid.ir/paper/197820/fa

    Vancouver: کپی

    بیطاری جلیل، پناهیان حسین. ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات, ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1398؛10(39 ):26-53. Available from: https://sid.ir/paper/197820/fa

    IEEE: کپی

    جلیل بیطاری، و حسین پناهیان، “ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات, ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 10، no. 39 ، pp. 26–53، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197820/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button