مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,123
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

877
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ (BEKK) و الگوریتم ICSS

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 87

چکیده

 سرایت تلاطم میان شاخص های مالی, حاکی از فرایند انتقال اطلاعات میان بازارها می باشد. با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند, اطلاعات ایجاد شده در یک بازار, می تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این میان, مدل سازی تلاطم بازده در بازارهای مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان حوزه ی مالی, به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی ها, موضوع با اهمیتی به شمار می رود. در این پژوهش سر ریز نوسانات بازارهای نفت, ارز, طلا و سهام با استفاده از مدل BEKK دو متغیره GARCH, بدون استفاده از شکست ساختاری و همچنین با در نظر گرفتن آن با استفاده از الگوریتم ICSS و همچنین با مدل VAR, مورد آزمون قرار گرفت و سپس رابطه ی بین آنها از طریق آزمون علیت گرنجر بررسی گردید. نتایج نشان می دهد در صورتی که از محاسبه ی شکست ساختاری در معادلات صرف نظر کنیم, تغییرات نرخ ارز بر قیمت نفت تاثیری ندارد اما بر قیمت طلا و شاخص سهام اثر معنی داری دارد, در این حالت تغییرات قیمت نفت بر هیچکدام از متغیرهای مورد مطالعه تاثیری ندارد. از طرف دیگر تغییرات قیمت طلا می تواند بر شاخص سهام تاثیر گذار بوده و تغییرات سهام نیز می تواند بر روی نرخ ارز تاثیر بگذارد. اما زمانی که از شکست ساختاری در معادلات استفاده شود نتایج متفاوت خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سفیدبخت، الهه، و رنجبر، محمدحسین. (1396). سر ریز نوسانات بین قیمت نفت, نرخ ارز, قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ (BEKK) و الگوریتم ICSS. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(33 )، 51-87. SID. https://sid.ir/paper/197798/fa

    Vancouver: کپی

    سفیدبخت الهه، رنجبر محمدحسین. سر ریز نوسانات بین قیمت نفت, نرخ ارز, قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ (BEKK) و الگوریتم ICSS. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(33 ):51-87. Available from: https://sid.ir/paper/197798/fa

    IEEE: کپی

    الهه سفیدبخت، و محمدحسین رنجبر، “سر ریز نوسانات بین قیمت نفت, نرخ ارز, قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ (BEKK) و الگوریتم ICSS،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 33 ، pp. 51–87، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197798/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button