مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

565
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

511
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه مدلی برای پیش بینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 220

چکیده

 پیش بینی ریسک برای دوره های آتی, نقش به سزایی در تصمیم گیری صحیح مدیران و فعالان بخش مالی برای سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات سرمایه گذاری ایفا می کند, از طرفی تصمیمات نادرست مدیران می تواند پیامدهای نامطلوبی برای سازمان به همراه داشته باشد. لیکن یکی از مهم ترین مسائلی که سرمایه گذار با آن مواجه می شود پیش بینی ریسک برای دوره های آتی می باشد. اهمیت این مقوله باعث آن گردید که در این مقاله به پیش بینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های خانواده هموارسازی نمایی برای دو توزیع نرمال و تی استودنت در سطوح %95, 97.5 و %99 پرداخته شود. عموما برای پیش بینی دوره های آتی ارزش در معرض ریسک, از روش کلاسیک استفاده می شود اما در این مقاله از مدل های خانواده هموارسازی نمایی, که روند داده ها را در مدل سازی لحاظ کرده و به اصطلاح پایش را به صورت آنلاین انجام می دهد, استفاده شده است. برای اعتبار سنجی مدل های ارائه شده, به مقایسه عملکرد آنان با روش کلاسیک از طریق آزمون های پس آزمایی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده پیش بینی دقیق تر روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته را نسبت به روش کلاسیک در سطوح 97.5% و 99% برای توزیع نرمال و سطوح 95% و 97.5% برای توزیع تی استودنت تایید می نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    محمدیان امیری، احسان، ابراهیمی، سیدبابک، و نژادافراسیابی، مریم. (1396). ارائه مدلی برای پیش بینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(32 )، 207-220. SID. https://sid.ir/paper/197839/fa

    Vancouver: کپی

    محمدیان امیری احسان، ابراهیمی سیدبابک، نژادافراسیابی مریم. ارائه مدلی برای پیش بینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(32 ):207-220. Available from: https://sid.ir/paper/197839/fa

    IEEE: کپی

    احسان محمدیان امیری، سیدبابک ابراهیمی، و مریم نژادافراسیابی، “ارائه مدلی برای پیش بینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 32 ، pp. 207–220، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197839/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا