مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,049
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

985
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 118

کلیدواژه

مدل سه عاملی فاما و فرنچ (FF)Q3
شبکه عصبی رگرسیونی عمومی (GRNN)Q3

چکیده

 پیش بینی نرخ بازدهی سهام, همواره به عنوان یکی از مهم ترین مباحث بازارهای مالی مطرح بوده است. این مقاله, به مقایسه مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل شبکه عصبی رگرسیون عمومی, برای پیش بینی بازدهی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سالهای 1378 تا 1388 می پردازد. با استفاده از دو فرضیه که فرضیه اول دقت مدلها را در پیش بینی بازده ماهانه سهام شرکتهای هدف, و فرضیه دوم دقت مدلها را در پیش بینی بازدهی ماهانه شش پرتفوی تشکیل شده بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار, مقایسه می کند, و معیار حداقل مربعات خطا, دقت دو مدل مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد که بین میانگین خطای مدل ها در پیش بینی بازدهی سهام شرکتها و پرتفوی های تشکیل شده اختلاف معنی داری وجود دارد, که این اختلاف حاکی از برتری مدل شبکه عصبی رگرسیون عمومی بر مدل فاما و فرنچ در پیش بینی بازدهی سهام شرکتها و پرتفوی ها می باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شمس، ناصر، و پارسائیان، سمیرا. (1391). مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 3(11)، 103-118. SID. https://sid.ir/paper/197902/fa

    Vancouver: کپی

    شمس ناصر، پارسائیان سمیرا. مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1391؛3(11):103-118. Available from: https://sid.ir/paper/197902/fa

    IEEE: کپی

    ناصر شمس، و سمیرا پارسائیان، “مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 3، no. 11، pp. 103–118، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197902/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا