مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,551
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

499
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 63

چکیده

 در تحقیق حاضر, توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ (1993), ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای و شبکه های عصبی مصنوعی در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه و سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که قدرت پیش بینی کدام یک بیشتر است.متغیرهای مدل فاما و فرنچ عبارت اند از بازده مازاد بازار, اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیر وابسته بازده پرتفوی سهام. دوره زمانی 5 ساله, از ابتدای 1385 تا پایان 1389, است. در هر بازه سه ماهه از دوره تحقیق, براساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار, شرکت های نمونه به 6 پرتفوی تقسیم و فرضیه های تحقیق برمبنای این پرتفوی ها آزمون شده است.نتایج بهدست آمده نشان می دهد که توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ بالاتر از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است؛ همچنین, مدل های یک متغیره و سه متغیره شبکه عصبی عمکلردی بهتر از مدل های متناظر دارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    جعفری، محبوبه، میثاقی فاروجی، جواد، و احمدوند، میثم. (1392). مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای, سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 4(5)، 53-63. SID. https://sid.ir/paper/201528/fa

    Vancouver: کپی

    جعفری محبوبه، میثاقی فاروجی جواد، احمدوند میثم. مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای, سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار[Internet]. 1392؛4(5):53-63. Available from: https://sid.ir/paper/201528/fa

    IEEE: کپی

    محبوبه جعفری، جواد میثاقی فاروجی، و میثم احمدوند، “مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای, سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران،” پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، vol. 4، no. 5، pp. 53–63، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/201528/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button