مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

481
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

628
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نااطمینانی در بازار دارایی های اقتصاد کلان: رهیافتی از پرتفوی تصادفی

صفحات

 صفحه شروع 217 | صفحه پایان 229

چکیده

 استنباط و استنتاج بین روابط از جز به کل و بالعکس در بررسی بسیاری از پدیده ها در بسیاری از علوم رایج و متداول است. متخصصین اقتصاد فیزیک نیز بر این اساس به دنبال پر کردن شکاف میان اقتصاد خرد و کلان در توضیح سیستم های پیچیده مالی با استفاده از ابزارهایی فیزیک آماری می باشند. مطالعه حاضر با استفاده از تئوری پرتفوی تصادفی با تشکیل فرضی پرتفویی متشکل از سه دارایی سهام, ارز و طلا به تجزیه تحلیل میزان ریسک و عدم اطمینان پرداخته است. بررسی پویایی پرتفوی نشان از تاثیر شوک های بازار ارز و طلا بر روی بازار سهام دارد. همچنین نتایج نشان می دهد سهم قابل توجه ای ازنوسانات بازار سهام به بازار ارز مرتبط می باشد. همچنین با بهره گیری از روش آنتروپی میزان کارایی اطلاعاتی هر سه بازار سهام, ارز و طلا, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که نشان از کارایی ضعیف هر سه بازار دارایی می باشد. در نهایت میزان ریسک و نااطمینانی با استفاده از ویژگی های تابع توزیع کستینگ, گاگن و هوپفینگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این حقیقت است که بازار ارز, نسبت به دو بازار سهام و بازار طلا شرایط پر ریسک تری را در بلند مدت دارا می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    زارع، هاشم، رضایی سخا، زینب، و زارع، محمد. (1398). نااطمینانی در بازار دارایی های اقتصاد کلان: رهیافتی از پرتفوی تصادفی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(42 )، 217-229. SID. https://sid.ir/paper/200055/fa

    Vancouver: کپی

    زارع هاشم، رضایی سخا زینب، زارع محمد. نااطمینانی در بازار دارایی های اقتصاد کلان: رهیافتی از پرتفوی تصادفی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(42 ):217-229. Available from: https://sid.ir/paper/200055/fa

    IEEE: کپی

    هاشم زارع، زینب رضایی سخا، و محمد زارع، “نااطمینانی در بازار دارایی های اقتصاد کلان: رهیافتی از پرتفوی تصادفی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 42 ، pp. 217–229، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200055/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button