مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

783
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

655
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و ارزیابی مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای و مقایسه آنها با مدل 5 عاملی فاما و فرنچ؛ با بکارگیری متغیرهای اقتصادی نرخ ارز، نرخ تورم، واردات و نقدشوندگی

صفحات

 صفحه شروع 195 | صفحه پایان 215

چکیده

 پژوهش حاضر به ارزیابی و مقایسه مدل های مطرح قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای و مقایسه آنها با مدل نوین 5 عاملی فاما و فرنچ (2014) با داده های 108 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سالهای 1388 تا 1393 پرداخته است. مدل های در نظر گرفته شده در پژوهش شامل مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای, مدل سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون سری زمانی انجام شده است. مدل ها بر اساس میزان معنی داری فاصله عرض از مبداء ( آلفای جنسن) مورد ارزیابی قرار گرفتند, بدین صورت که هر کدام عملکرد مناسبی از خود نشان دهد نباید عرض از مبداء متفاوت از صفر داشته باشد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل پنج عاملی فاما و فرنج که در سال 2014 مطرح شده است از مدل های دیگر عملکرد بهتری دارد. بعد از این مدل, مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای, مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مصرفی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رنجبر، محمدحسین، بدیعی، حسین، و محبی، میثم. (1398). بررسی و ارزیابی مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای و مقایسه آنها با مدل 5 عاملی فاما و فرنچ؛ با بکارگیری متغیرهای اقتصادی نرخ ارز, نرخ تورم, واردات و نقدشوندگی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(42 )، 195-215. SID. https://sid.ir/paper/200059/fa

    Vancouver: کپی

    رنجبر محمدحسین، بدیعی حسین، محبی میثم. بررسی و ارزیابی مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای و مقایسه آنها با مدل 5 عاملی فاما و فرنچ؛ با بکارگیری متغیرهای اقتصادی نرخ ارز, نرخ تورم, واردات و نقدشوندگی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(42 ):195-215. Available from: https://sid.ir/paper/200059/fa

    IEEE: کپی

    محمدحسین رنجبر، حسین بدیعی، و میثم محبی، “بررسی و ارزیابی مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای و مقایسه آنها با مدل 5 عاملی فاما و فرنچ؛ با بکارگیری متغیرهای اقتصادی نرخ ارز, نرخ تورم, واردات و نقدشوندگی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 42 ، pp. 195–215، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200059/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button