مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,851
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

817
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی شاخص بازار سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان و روش خوشه بندی کا میانگین

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 82

چکیده

 پیش بینی بازار سهام یک مساله کلاسیک میباشد که تا کنون به طور گسترده ای به وسیله ابزار ها و مدل های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.تغییرات روند بازار سهام ناشی از تقابل نیرو های عرضه و تقاضا و دیگر عوامل اقتصادی است. تکنیک های اماری سنتی برای توصیف روند های فصلی و نامانایی داده های قیمت در بازار سهام ناتوان هستند. مدل مارکوف پنهان یکی از ابزار های بسیار قدرت مند در پردازش فرایند های اتفاقی و دنباله های تصادفی است, که در پهنه وسیعی از کاربرد ها نظیر پردازش گفتار, تصویر و سیگنال استفاده شده است. این مدل یک مدل اماری بوده و کار برد اصلی ان در باز شناخت گفتار می باشد. اما از انجا که یک مدل کلی برای فرایند های تصادفی است می تواند در سری های زمانی مالی نیز به کار رود.در این تحقیق ما با استفاده از الگوریتم خوشه بندی K-mean به همراه مدل مارکوف پنهان بر روی متغییر های تکنیکال درصد تغییرات روزانه قیمت و حجم معاملات به پیش بینی شاخص بی ای ال 20) بلژیک) دریک روز اینده پرداخته ایم و در اخر دقت پیش بینی را با استفاده از معیار متوسط درصد خطاهای مطلق محاسبه کرده ایم که مقدار متوسط خطاهای مطلق برای پیش بینی مقدار روز اینده شاخص قیمتی بی ای ال20 در بازه زمانی 1 دسامبر تا 30 دسامبر 2015 عدد 0.03463- درصد میباشد. سری های زمانی مقدار شاخص و حجم معاملات آن در بازه زمانی 1/1/2012 تا 30/12/2015 نمونه پژوهش را تشکیل میدهند. از داده های 1/1/2012 تا 30/11/2015 برای پرورش مدل و از داده های 30/11/2015 تا 30/12/2015برای تست مدل و به دست اوردن دقت پیش بینی استفاده کرده ایم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عسگری، سعید، یزدانی، ناصر، و ناظم بکایی، محسن. (1396). پیش بینی شاخص بازار سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان و روش خوشه بندی کا میانگین. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 10(36)، 71-82. SID. https://sid.ir/paper/200072/fa

    Vancouver: کپی

    عسگری سعید، یزدانی ناصر، ناظم بکایی محسن. پیش بینی شاخص بازار سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان و روش خوشه بندی کا میانگین. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1396؛10(36):71-82. Available from: https://sid.ir/paper/200072/fa

    IEEE: کپی

    سعید عسگری، ناصر یزدانی، و محسن ناظم بکایی، “پیش بینی شاخص بازار سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان و روش خوشه بندی کا میانگین،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 10، no. 36، pp. 71–82، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200072/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button