مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,202
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

814
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آزمون ارزش در معرض خطر دوره ای (LiVaR) و مدیریت ریسک با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR)

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 69

چکیده

 ارزش در معرض ریسک (VaR) روش ارزیابی و تشخیص ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینه های تکنیکی دیگر نیز به کار می رود, استفاده می نماید. به طور قراردادی, ارزش در معرض ریسک بیشترین زیان مورد انتظار را در افق زمانی مشخص در سطح اطمینان معین اندازه گیری می نماید. این مقاله به طراحی یک مقیاس اندازه گیری ریسک با توالی بالا می پردازد یعنی محاسبه ارزش روزانه نقدینگی در ریسک در معرض خطر (LIVaR). از این رو, هدف ما بررسی آشکار جنبه نقدینگی درونی مرتبط با اندازه شرکت ها است. با بازسازی مجدد اطلاعات دسته بندی شده, تغییرات بارزی در بازده واقعی و بازده بدون اصطکاک (برنامه ریزی شده) به وقوع پیوست و این دو متغیر به صورت مشترک مدل سازی شدند. ریسک مربوط به هزینه نقدینگی برنامه ریزی شده, در مرحله بعد درجه بندی گردید. مدل مورد استفاده در این تحقیق به منظور شناسایی تاثیر ریسک نقدینگی برنامه ریزی شده بر ریسک کل و ارزیابی VaR مربوط به بازده واقع در یک نقطه زمانی مورد استفاده قرار گرفته شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    زمردیان، غلامرضا، همتی آسیابرگی، مهدی، و رادکفترودی، حسین. (1396). آزمون ارزش در معرض خطر دوره ای (LiVaR) و مدیریت ریسک با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 10(36)، 59-69. SID. https://sid.ir/paper/200077/fa

    Vancouver: کپی

    زمردیان غلامرضا، همتی آسیابرگی مهدی، رادکفترودی حسین. آزمون ارزش در معرض خطر دوره ای (LiVaR) و مدیریت ریسک با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1396؛10(36):59-69. Available from: https://sid.ir/paper/200077/fa

    IEEE: کپی

    غلامرضا زمردیان، مهدی همتی آسیابرگی، و حسین رادکفترودی، “آزمون ارزش در معرض خطر دوره ای (LiVaR) و مدیریت ریسک با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR)،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 10، no. 36، pp. 59–69، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200077/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button