مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,778
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

916
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 80

چکیده

 این مقاله از مدل های گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده می نماید. سه رویکرد کلی؛ روش های پارامتریک, ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روش های پارامتریک, روش های ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه می نمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای مختلف انتقال می یابند بایستی از روش های گارچ چند متغیره استفاده نمود. در میان روش های چند متغیره گارچ, مدل BEKK برای سری های دومتغیره نتایج بهتری ارائه می نمایند. در این تحقیق ارزش در معرض خطر را با استفاده از دو روش گارچ و گارچ چند متغیره محاسبه نموده و سپس با پس آزمایی به مقایسه نتایج دو روش می پردازیم. نتایج این پژوهش بیانگر این است که مطابق انتظار, مدل گارچ چند متغیره نتایج دقیق تر و بهتری را در مقایسه با مدل های گارچ برای محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

راعی، رضا، خواجه حق وردی، سروش، و اسماعیلی، محمدرضا. (1394). محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 6(25)، 63-80. SID. https://sid.ir/paper/197679/fa

Vancouver: کپی

راعی رضا، خواجه حق وردی سروش، اسماعیلی محمدرضا. محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1394؛6(25):63-80. Available from: https://sid.ir/paper/197679/fa

IEEE: کپی

رضا راعی، سروش خواجه حق وردی، و محمدرضا اسماعیلی، “محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 6، no. 25، pp. 63–80، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197679/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button