مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

457
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

607
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه در شرایط عدم اطمینان با استفاده از مدل میانگین-شانس (رویکرد آینده نگر تخمین تابع بازدهی)

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 87

چکیده

 هدف از این پژوهش ارائه مدل بهینه سازی پرتفوی در چارچوب تئوری عدم اطمینان می باشد. جهت تخمین نرخ بازدهی دارایی ها از رویکرد آینده نگر مبتنی بر نظرات خبرگان استفاده شد. همچنین از یک معیار ریسک متفاوت مبتنی بر عدم قطعیت (مدل شانس) جهت مدل سازی ریسک استفاده گردید. تئوری مورد استفاده جهت مدل سازی عدم قطعیت موجود در پارامترهای مدل, تئوری عدم اطمینان می باشد. تیم خبرگان حاضر در این تحقیق جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز در خصوص پیش بینی های مورداستفاده, شامل 30 مدیر سبد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در پایان جهت نمایش قابلیت کاربرد, مدل طراحی شده در بورس اوراق بهادار تهران به کارگیری و با توجه به ماهیت غیرخطی مدل, از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک جهت حل آن استفاده گردید. درنهایت با تولید پرتفو های تصادفی و مقایسه آن با پرتفوی بهینه حاصل از حل مدل به این نتیجه رسیدیم که پرتفوی بهینه ضمن عملکرد بهتر به سطح بالاتری از بازدهی نیز دست پیدا می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دیده خانی، حسین، شیری قهی، امیر، و میران، بهزاد. (1398). ارائه مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه در شرایط عدم اطمینان با استفاده از مدل میانگین-شانس (رویکرد آینده نگر تخمین تابع بازدهی). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(43 )، 73-87. SID. https://sid.ir/paper/200086/fa

    Vancouver: کپی

    دیده خانی حسین، شیری قهی امیر، میران بهزاد. ارائه مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه در شرایط عدم اطمینان با استفاده از مدل میانگین-شانس (رویکرد آینده نگر تخمین تابع بازدهی). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(43 ):73-87. Available from: https://sid.ir/paper/200086/fa

    IEEE: کپی

    حسین دیده خانی، امیر شیری قهی، و بهزاد میران، “ارائه مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه در شرایط عدم اطمینان با استفاده از مدل میانگین-شانس (رویکرد آینده نگر تخمین تابع بازدهی)،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 43 ، pp. 73–87، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200086/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button