مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

655
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

721
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان

صفحات

 صفحه شروع 435 | صفحه پایان 450

چکیده

 هدف این پژوهش بهینه سازی پرتفوی سهام با در نظر گرفتن بازده احتمالی و تابع مطلوبیت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از یک الگوریتم بازگشتی و دو مرحله ای استفاده شده است و یک تابع مطلوبیت به عنوان تابع عمومی الگوریتم احتمالی در نظر گرفته شده است. در این پژوهش با توجه به لیست 50 شرکت فعال که بطور فصلی توسط سازمان بورس اوراق بهادار اعلام و در طی بازه زمانی سال 1390 تا 1394 منتشر شده است, شرکت های برتر انتخاب شدند. با در نظر گرفتن بازدهی شرکت ها در دوره زمانی پنج ساله, بردار بازده و ماتریس کوواریانس تعیین و پس از حل الگوریتم پیشنهادی, پرتفوی بهینه ارائه شد. این پرتفوی, شامل سهام هفت شرکت ایران ترانسفو با وزن 15/0, بانک اقتصاد نوین با وزن 1/0, سایپا با وزن 15/0, سرمایه گذاری غدیر با وزن 15/0, فولاد مبارکه اصفهان با وزن 15/0, مخابرات ایران با وزن 15/0 و ملی صنایع مس ایران با وزن 15/0 می باشد. در این پژوهش کیفیت جواب الگوریتم پیشنهادی با داده های واقعی دوره بعد مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از قدرت بالای الگوریتم دارد و روش ارائه شده تخصیص سرمایه را به شکل مناسبی انجام می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    امامت، میرسیدمحمدمحسن، و حنفی زاده، پیام. (1399). بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان. دانش سرمایه گذاری، 9(36 )، 435-450. SID. https://sid.ir/paper/388989/fa

    Vancouver: کپی

    امامت میرسیدمحمدمحسن، حنفی زاده پیام. بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1399؛9(36 ):435-450. Available from: https://sid.ir/paper/388989/fa

    IEEE: کپی

    میرسیدمحمدمحسن امامت، و پیام حنفی زاده، “بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان،” دانش سرمایه گذاری، vol. 9، no. 36 ، pp. 435–450، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/388989/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button