مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,611
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

414
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 90

چکیده

 در این مقاله نتایج حاصل از بکارگیری نسبت های جنسن, ترینر, شارپ, سورتینو, پتانسیل مطلوب, امگا, جنسن تعدیل شده, ترینر تعدیل شده در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارایه می شود, پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو سوال زیر است: 1) آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای نسبت های فوق الذکر رتبه بندی متفاوتی ارایه می کنند یا خیر؟ 2) کدامیک از نسبت های مذکور پیش بینی بهتری از بازده داشته است؟پژوهش صورت گرفته بر مبنای دوره 4 ساله 1387-1384 بر روی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. در این تحقیق که ماهیت متغیرها ترتیبی است, از روش های آماری ناپارامتریک استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بین رتبه بندی های صورت گرفته بر اساس نسبت شارپ با نسبت های سورتینو, پتانسیل مطلوب و امگا رابطه معنی داری وجود دارد همچنین, بین رتبه بندی انجام گرفته بر اساس نسبت جنسن با نسبت جنسن تعدیل شده و نسبت ترینر با نسبت ترینر تعدیل شده نیز رابطه معنی داری قابل مشاهده است. که وجود چنین رابطه ای را می توان به نوع توزیع بازده شرکت های سرمایه گذاری نسبت داد, از آنجا که توزیع بازده این شرکت ها از نوع توزیع بیضوی می باشد و یکی از ویژگی های این نوع توزیع ها, متقارن بودن می باشد لذا با توجه به تقارن توزیع بازده, تفاوتی در رتبه بندی این شرکت ها با استفاده از نسبت های سنتی و نسبت های نوین بوجود نمی آید. جهت پاسخ به سوال دوم با استفاده از تحلیل رگرسیون مشخص شد که نسبت سورتینو پیش بینی بهتری از بازده نسبت به سایر نسبت ها داشته است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خدایی وله زاقرد، محمد، و فولادوندنیا، الهام. (1389). ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 3(5)، 67-90. SID. https://sid.ir/paper/200161/fa

    Vancouver: کپی

    خدایی وله زاقرد محمد، فولادوندنیا الهام. ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1389؛3(5):67-90. Available from: https://sid.ir/paper/200161/fa

    IEEE: کپی

    محمد خدایی وله زاقرد، و الهام فولادوندنیا، “ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 3، no. 5، pp. 67–90، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200161/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button