مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,166
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

691
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین و شبیه سازی همبستگی ریسک نکول شرکت ها با استفاده از مدل های شدت

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 47

چکیده

 همبستگی ریسک نکول نقش مهم و قابل توجهی را در بازارها و محیط های کسب و کار مالی ایفا می کند. چون اصولا ریسک, در کنار ارزش زمانی پول و ارزش گذاری دارایی ها سه محور تحلیل مالی را تشکیل می دهند.در حالت کلی ریسک و به صورت خاص تر همبستگی ریسک نکول از عناصر پایه ای موثر بر رفتار مالی است. همچنین در دنیای واقعی ریسک وجود دارد و بخش مهمی از سیستم مالی وظیفه باز توزیع ریسک را بر عهده دارد. با داشتن توزیع احتمال ارزش دارایی های موسسه, می توان ریسک را به طور کمی محاسبه کرد. در این چارچوب دینامیک مدل های مبتنی بر شدت که در آن نکول یک شرکت با استفاده از فرایند های تصادفی, شدت کنترل می شود بیشتر برای مدل کردن ریسک همبستگی نکول مورد استفاده قرار می گیرد. محاسبات روی این مدل ها با روش شبیه سازی مونت کارلو انجام می شود. که این کار موجب تخمین های اریب شبیه سازی می شود. این مطالعه یک روش دقیق برای شبیه سازی مدل های مبتنی بر شدت که باعث برآورد نااریب توزیع ضرر سبد اعتباری, اندازه های ریسک و قیمت ابزارهای مشتقات می شود را بررسی و توسعه می دهد. روش جدید دارای دو مرحله می باشد.مرحله اول ساختن زنجیر مارکوف هم توزیع با وضعیت نکول و در مرحله دوم با استفاده از روش پذیرش / رد تابع بدست آمده را محاسبه می کند. نتایج تحقیق, نشان دهنده تائید توان تخمین و شبیه سازی همبستگی ریسک نکول شرکت ها توسط مدل های شدت است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    نوروزی پور، کریم، داداشی، حسن، و محمدی، مهدی. (1391). تخمین و شبیه ‌سازی همبستگی ریسک نکول شرکت ‌ها با استفاده از مدل‌ های شدت. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 5(13)، 35-47. SID. https://sid.ir/paper/200256/fa

    Vancouver: کپی

    نوروزی پور کریم، داداشی حسن، محمدی مهدی. تخمین و شبیه ‌سازی همبستگی ریسک نکول شرکت ‌ها با استفاده از مدل‌ های شدت. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1391؛5(13):35-47. Available from: https://sid.ir/paper/200256/fa

    IEEE: کپی

    کریم نوروزی پور، حسن داداشی، و مهدی محمدی، “تخمین و شبیه ‌سازی همبستگی ریسک نکول شرکت ‌ها با استفاده از مدل‌ های شدت،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 5، no. 13، pp. 35–47، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200256/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا