مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

870
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

738
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی استراتژی سرمایه گذاری در قراردادهای اختیارمعامله با روش قیمت گذاری بلک-شولز (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران)

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 63

چکیده

 هدف این مقاله, بررسی قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران بر اساس مدل " بلک-شولز" وشناسایی استراتژی های سودآور قراردادهای اختیارمعامله می باشد. برای این منظور, قیمت های تئوریک اختیار معامله با روش" بلک-شولز", در بازه زمانی دی ماه 1395 تا شهریورماه 1396 هم برای قراردادهای اختیار معامله خریدوهم قراردادهای اختیار معامله فروش سکه طلابه تفکیک هرسررسید محاسبه وباقیمت بازارمقایسه شده است. نوسان پذیری قیمت سکه در بازارنیز به روش گارچ GARCH) )) برآوردو به عنوان یک متغیر در مدل" بلک-شولز" لحاظ شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت بازاری اختیار معامله خرید و فروش سکه طلا در بورس کالای ایران در سطوح مختلف قیمت های اعمال, در 53 الی 100 درصد روزهای سرمایه گذاری, کمتر از قیمت تئوریک بوده است. همچنین در خصوص قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران با سررسید دی ماه 1395, استراتژی خوش بینانه قرارداد اختیارخریدودرخصوص قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا دربورس کالای ایران با سررسید آبان ماه 1396, استراتژی های پروانه ای فروش و خوش بینانه قرارداد اختیارخرید, در تمامی روزهای سرمایه گذاری کاملا سود ده بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    امیری، مهدیه، میرزاپورباباجان، اکبر، و اکبری مقدم، بیت اله. (1397). بررسی استراتژی سرمایه گذاری در قراردادهای اختیارمعامله با روش قیمت گذاری بلک-شولز (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 11(40 )، 47-63. SID. https://sid.ir/paper/200355/fa

    Vancouver: کپی

    امیری مهدیه، میرزاپورباباجان اکبر، اکبری مقدم بیت اله. بررسی استراتژی سرمایه گذاری در قراردادهای اختیارمعامله با روش قیمت گذاری بلک-شولز (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1397؛11(40 ):47-63. Available from: https://sid.ir/paper/200355/fa

    IEEE: کپی

    مهدیه امیری، اکبر میرزاپورباباجان، و بیت اله اکبری مقدم، “بررسی استراتژی سرمایه گذاری در قراردادهای اختیارمعامله با روش قیمت گذاری بلک-شولز (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران)،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 11، no. 40 ، pp. 47–63، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200355/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا