مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

634
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

663
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی صرف ریسک واریانس در بازار قراردادهای اختیار سکه ایران

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 159

چکیده

 در این مقاله, صحت وسقم وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش برای 8 قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد این پژوهش حاکی از این است که این برابری در 6 قرارداد وجود نداردو لذا فرصت آربیتراژ وجود دارد. در مرحله بعد با استفاده از فرمول بلک-شولز, 8 قرارداد منتشره در این بازار ارزش گذاری شده است. تلاطم واقعی از داده های تاریخی و تلاطم القایی از فرمول بلک-شولز با استفاده از روش ها و الگوریتم های عددی محاسبه شده است. مانایی صرف ریسک تلاطم در تمام قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که در 7 قرارداد می توان گفت که صرف ریسک تلاطم مانا است. ضریب همبستگی نرخ بازده مازاد در بازار سکه و صرف ریسک تلاطم برای همه قراردادهای مورد بررسی منفی بوده است. این نشان از معکوس بودن حرکت صرف ریسک تلاطم و بازده مازاد در بازار اختیار سکه است. اگر تلاطم واقعی بازار بیش تر از مقدار انتظاری آن توسط سرمایه گذاران باشد, بازده سکه در بازار آنی نیز افزایش می یابد. همچنین به دلیل نوسانات صعودی قیمت در بازار آنی سکه, اختیار فروش در بازار قراردادهای اختیار به سرعت ارزش خود را از دست می دهد. لذا در چنین شرایطی, خرید اختیار فروش پیشنهاد نمی گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    میرزایی بادیزی، وحید، و بهرادمهر، نفیسه. (1398). بررسی صرف ریسک واریانس در بازار قراردادهای اختیار سکه ایران. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 13(46 )، 145-159. SID. https://sid.ir/paper/229198/fa

    Vancouver: کپی

    میرزایی بادیزی وحید، بهرادمهر نفیسه. بررسی صرف ریسک واریانس در بازار قراردادهای اختیار سکه ایران. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)[Internet]. 1398؛13(46 ):145-159. Available from: https://sid.ir/paper/229198/fa

    IEEE: کپی

    وحید میرزایی بادیزی، و نفیسه بهرادمهر، “بررسی صرف ریسک واریانس در بازار قراردادهای اختیار سکه ایران،” اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، vol. 13، no. 46 ، pp. 145–159، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/229198/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button